PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHM с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHM и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75%
3.30%
SHM
MUB

Доходность по периодам

С начала года, SHM показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у MUB с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям MUB по среднегодовой доходности: 1.01% против 2.20% соответственно.


SHM

С начала года

1.53%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.75%

1 год

3.29%

5 лет (среднегодовая)

0.77%

10 лет (среднегодовая)

1.01%

MUB

С начала года

1.76%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

3.29%

1 год

4.95%

5 лет (среднегодовая)

1.20%

10 лет (среднегодовая)

2.20%

Основные характеристики


SHMMUB
Коэф-т Шарпа1.511.28
Коэф-т Сортино2.281.84
Коэф-т Омега1.301.24
Коэф-т Кальмара1.050.84
Коэф-т Мартина4.985.25
Индекс Язвы0.66%0.94%
Дневная вол-ть2.18%3.86%
Макс. просадка-11.61%-13.68%
Текущая просадка-0.74%-1.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHM и MUB

SHM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
График комиссии SHM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SHM и MUB составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHM c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHM, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.511.28
Коэффициент Сортино SHM, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.281.84
Коэффициент Омега SHM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.24
Коэффициент Кальмара SHM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.050.84
Коэффициент Мартина SHM, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.985.25
SHM
MUB

Показатель коэффициента Шарпа SHM на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHM и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
1.28
SHM
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHM и MUB

Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности MUB в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
1.88%1.22%0.76%1.00%1.65%1.41%1.33%1.15%1.02%0.91%0.92%0.98%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.94%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

Сравнение просадок SHM и MUB

Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.74%
-1.02%
SHM
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности SHM и MUB

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) составляет 0.74%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что SHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74%
1.78%
SHM
MUB