Сравнение SHM с MUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).
SHM и MUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHM или MUB.
Основные характеристики
| SHM | MUB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.55% | 1.61% |
| Дох-ть за 1 год | 4.23% | 7.20% |
| Дох-ть за 3 года | 0.19% | -0.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.83% | 1.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.02% | 2.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 0.86 |
| Коэф-т Мартина | 6.31 | 7.31 |
| Индекс Язвы | 0.64% | 0.92% |
| Дневная вол-ть | 2.24% | 4.01% |
| Макс. просадка | -11.61% | -13.68% |
| Текущая просадка | -0.72% | -1.17% |
Корреляция
Корреляция между SHM и MUB составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHM и MUB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHM показывает доходность 1.55%, а MUB немного выше – 1.61%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям MUB по среднегодовой доходности: 1.02% против 2.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHM и MUB
SHM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHM c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHM и MUB
Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности MUB в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 1.88% | 1.22% | 0.76% | 1.00% | 1.65% | 1.41% | 1.33% | 1.15% | 1.02% | 0.91% | 0.92% | 0.98% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 2.95% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% | 2.73% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок SHM и MUB
Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHM и MUB
Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) составляет 0.87%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что SHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.