PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHM с VWAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHM и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75%
3.90%
SHM
VWAHX

Доходность по периодам

С начала года, SHM показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у VWAHX с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям VWAHX по среднегодовой доходности: 1.01% против 3.15% соответственно.


SHM

С начала года

1.53%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.75%

1 год

3.29%

5 лет (среднегодовая)

0.77%

10 лет (среднегодовая)

1.01%

VWAHX

С начала года

3.73%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

3.91%

1 год

9.18%

5 лет (среднегодовая)

1.59%

10 лет (среднегодовая)

3.15%

Основные характеристики


SHMVWAHX
Коэф-т Шарпа1.512.25
Коэф-т Сортино2.283.36
Коэф-т Омега1.301.53
Коэф-т Кальмара1.050.93
Коэф-т Мартина4.9810.34
Индекс Язвы0.66%0.89%
Дневная вол-ть2.18%4.08%
Макс. просадка-11.61%-17.82%
Текущая просадка-0.74%-1.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHM и VWAHX

SHM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
График комиссии SHM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VWAHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SHM и VWAHX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHM c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHM, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.512.25
Коэффициент Сортино SHM, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.283.36
Коэффициент Омега SHM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.53
Коэффициент Кальмара SHM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.050.93
Коэффициент Мартина SHM, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.9810.34
SHM
VWAHX

Показатель коэффициента Шарпа SHM на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа VWAHX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHM и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
2.25
SHM
VWAHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHM и VWAHX

Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности VWAHX в 3.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
1.88%1.22%0.76%1.00%1.65%1.41%1.33%1.15%1.02%0.91%0.92%0.98%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.70%3.53%3.37%2.86%3.09%3.36%3.79%3.69%3.75%3.69%3.78%4.12%

Просадки

Сравнение просадок SHM и VWAHX

Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и VWAHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.74%
-1.59%
SHM
VWAHX

Волатильность

Сравнение волатильности SHM и VWAHX

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что SHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74%
1.75%
SHM
VWAHX