Сравнение SHM с VWAHX
SHM (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF) and VWAHX (Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both funds - SHM is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Managed Money Short, while VWAHX is a High Yield Muni fund actively managed by Vanguard. SHM is passively managed, while VWAHX is actively managed. Over the past 10 years, SHM returned 1.14%/yr vs 2.78%/yr for VWAHX. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SHM charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for VWAHX.
Доходность
Сравнение доходности SHM и VWAHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHM показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у VWAHX с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям VWAHX по среднегодовой доходности: 1.14% против 2.78% соответственно.
SHM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 1.14%
- Всё время*
- 1.78%
VWAHX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- 0.40%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 2.78%
- Всё время*
- 3.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.14M | $14.09M | $11.18M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SHM и VWAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 0.93% | 3.95% | 1.22% | 2.92% | -3.82% | -0.37% | 2.65% | 3.64% | 1.56% | 0.99% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 1.21% | 4.96% | 3.98% | 8.39% | -11.76% | 3.36% | 5.39% | 9.48% | 1.31% | 7.86% |
Correlation
The correlation between SHM and VWAHX is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2007 г. | 0.36 |
The correlation between SHM and VWAHX shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHM vs. VWAHX — Ранг доходности на риск
SHM
VWAHX
Сравнение SHM c VWAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHM | VWAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.19 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 7.47 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHM и VWAHX
Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и VWAHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHM | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.61% | -40.26% | +28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -3.05% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.67% | -6.14% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.62% | -17.25% | +10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.61% | -17.32% | +5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.04% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -6.91% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.89% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHM и VWAHX
Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) составляет 0.55%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что SHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHM | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 1.04% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 2.56% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 3.23% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.08% | 4.83% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 4.64% | -1.33% |
Сравнение комиссий SHM и VWAHX
SHM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHM и VWAHX
Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности VWAHX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 2.68% | 2.61% | 2.06% | 1.15% | 0.69% | 0.86% | 1.24% | 1.40% | 1.23% | 1.06% | 0.94% | 0.92% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.79% | 4.95% | 4.38% | 3.53% | 3.36% | 2.98% | 3.31% | 3.94% | 3.78% | 3.68% | 3.75% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
SHM and VWAHX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWAHX has higher volatility (1.04%) compared to SHM (0.55%). In terms of maximum drawdown, SHM dropped -11.61% vs VWAHX's -40.26%.
VWAHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHM и VWAHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор