PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHM с VWAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHMVWAHX
Дох-ть с нач. г.1.19%2.58%
Дох-ть за 1 год3.68%10.33%
Дох-ть за 3 года0.11%-0.59%
Дох-ть за 5 лет0.76%1.49%
Дох-ть за 10 лет1.01%3.04%
Коэф-т Шарпа1.762.63
Коэф-т Сортино2.663.99
Коэф-т Омега1.341.63
Коэф-т Кальмара0.980.93
Коэф-т Мартина6.0913.16
Индекс Язвы0.64%0.84%
Дневная вол-ть2.22%4.18%
Макс. просадка-11.61%-17.82%
Текущая просадка-1.07%-2.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SHM и VWAHX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SHM и VWAHX

С начала года, SHM показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у VWAHX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям VWAHX по среднегодовой доходности: 1.01% против 3.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
1.97%
SHM
VWAHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHM и VWAHX

SHM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
График комиссии SHM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VWAHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHM c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHM, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHM, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHM, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHM, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHM, с текущим значением в 6.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.09
VWAHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWAHX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWAHX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWAHX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWAHX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWAHX, с текущим значением в 13.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.16

Сравнение коэффициента Шарпа SHM и VWAHX

Показатель коэффициента Шарпа SHM на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа VWAHX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHM и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
2.63
SHM
VWAHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHM и VWAHX

Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VWAHX в 3.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
1.89%1.22%0.76%1.00%1.65%1.41%1.33%1.15%1.02%0.91%0.92%0.98%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.73%3.53%3.37%2.86%3.09%3.36%3.79%3.69%3.75%3.69%3.78%4.12%

Просадки

Сравнение просадок SHM и VWAHX

Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и VWAHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07%
-2.68%
SHM
VWAHX

Волатильность

Сравнение волатильности SHM и VWAHX

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что SHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78%
1.85%
SHM
VWAHX