PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHM с VWAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHM с VWAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX).

SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности SHM и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHM и VWAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		0.23%3.95%1.22%2.92%-3.82%-0.37%2.65%3.64%1.56%0.99%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.27%4.96%3.98%8.39%-11.76%3.36%5.39%9.48%1.31%7.86%

Доходность по периодам

С начала года, SHM показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у VWAHX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям VWAHX по среднегодовой доходности: 1.17% против 2.99% соответственно.

SHM

1 день
0.11%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.05%
3 года*
2.30%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.17%

VWAHX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.32%
1 год
3.98%
3 года*
4.54%
5 лет*
1.48%
10 лет*
2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SHM:
SHM с SUBSHM с SOXXSHM с JMSTSHM с MUBSHM с VOOSHM с VCSHSHM с FLOT
Часто сравнивают с VWAHX:
VWAHX с VTEBVWAHX с VWALXVWAHX с VWEHXVWAHX с VTEAXVWAHX с FTABXVWAHX с USATXVWAHX с MISHX

Сравнение комиссий SHM и VWAHX

SHM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

SHM vs. VWAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHM
Ранг доходности на риск SHM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VWAHX
Ранг доходности на риск VWAHX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHM c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHMVWAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.78

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.06

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.95

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

2.94

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHM vs. VWAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHM на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа VWAHX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHM и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHMVWAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.78

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.31

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.65

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.64

-0.16

Корреляция

Корреляция между SHM и VWAHX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHM и VWAHX

Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности VWAHX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		2.65%2.61%2.06%1.15%0.69%0.86%1.24%1.40%1.23%1.06%0.94%0.92%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		4.06%4.95%4.38%3.53%3.36%2.98%3.31%3.94%3.78%3.68%3.75%3.67%

Просадки

Сравнение просадок SHM и VWAHX

Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и VWAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHMVWAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-40.26%

+28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-5.63%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.67%

-17.32%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-17.32%

+5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-2.50%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-6.95%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.82%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SHM и VWAHX

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что SHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHMVWAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.29%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.99%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

5.70%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

4.75%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

4.61%

-1.31%