SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) показал доход в 0.11% с начала года и 3.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHM составила 1.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 18 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SHM закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.7%.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF: годовая альфа составляет 1.77%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 19.10.2007.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (6.41%) было выше, чем в снижении (1.39%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SHM составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

SHM имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF показал максимальную просадку в 11.61%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

Текущая просадка SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF составляет 1.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.