PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHM с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHM с GLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и SPDR Gold Shares (GLD).

SHM и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHM и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHM и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		0.11%3.95%1.22%2.92%-3.82%-0.37%2.65%3.64%1.56%0.99%
GLD
SPDR Gold Shares		8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, SHM показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.16% против 13.92% соответственно.

SHM

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.17%
3 года*
2.26%
5 лет*
0.83%
10 лет*
1.16%

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с SHM:
SHM с SUBSHM с SOXXSHM с JMSTSHM с MUBSHM с VOOSHM с VCSHSHM с FLOT
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий SHM и GLD

SHM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF

Доходность на риск

SHM vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHM
Ранг доходности на риск SHM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHM c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHMGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.79

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.21

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.68

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

9.90

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHM vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHM на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHM и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHMGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.22

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.88

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.62

-0.15

Корреляция

Корреляция между SHM и GLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHM и GLD

Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		2.64%2.61%2.06%1.15%0.69%0.86%1.24%1.40%1.23%1.06%0.94%0.92%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHM и GLD

Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SHMGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-45.56%

+33.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-19.21%

+17.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.67%

-21.03%

+14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-22.00%

+10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-13.23%

+12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-16.17%

+15.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

5.20%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SHM и GLD

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) составляет 0.53%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что SHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHMGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

11.06%

-10.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

24.30%

-23.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

27.80%

-25.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

17.74%

-15.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

15.87%

-12.56%