PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLS с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SHLS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLS и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
SHLS
Shoals Technologies Group, Inc.		-22.59%53.71%-64.41%-37.01%1.52%-21.56%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.55%

Доходность по периодам

С начала года, SHLS показывает доходность -22.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.

SHLS

1 день
5.28%
1 месяц
10.96%
С начала года
-22.59%
6 месяцев
-11.20%
1 год
98.19%
3 года*
-33.91%
5 лет*
-28.24%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shoals Technologies Group, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SHLS:
SHLS с ARRYSHLS с ENLAYSHLS с ^GSPCSHLS с ENPHSHLS с BLDPSHLS с COHRSHLS с FSLR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SHLS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLS
Ранг доходности на риск SHLS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.93

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.45

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.53

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

7.30

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLS на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.93

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.69

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.56

-0.89

Корреляция

Корреляция между SHLS и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLS и SPY

SHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHLS
Shoals Technologies Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SHLS и SPY

Максимальная просадка SHLS за все время составила -93.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SHLSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.00%

-55.19%

-37.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.37%

-12.05%

-35.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.50%

-24.50%

-68.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.62%

-6.24%

-77.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.59%

-9.09%

-49.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.46%

2.52%

+16.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLS и SPY

Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что SHLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHLSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.90%

5.31%

+13.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.67%

9.47%

+53.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.17%

19.05%

+70.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.72%

17.06%

+60.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.07%

17.92%

+60.15%