Сравнение SHLS с FSLR
SHLS (Shoals Technologies Group, Inc.) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. Over the past 5 years, SHLS returned -14.25%/yr vs 33.22%/yr for FSLR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHLS и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLS показывает доходность 45.76%, что значительно выше, чем у FSLR с доходностью 21.83%.
SHLS
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 49.82%
- С начала года
- 45.76%
- 6 месяцев
- 62.81%
- 1 год
- 154.41%
- 3 года*
- -20.03%
- 5 лет*
- -14.25%
- 10 лет*
- —
FSLR
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 50.55%
- С начала года
- 21.83%
- 6 месяцев
- 24.29%
- 1 год
- 99.69%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 33.22%
- 10 лет*
- 20.51%
Сравнение доходности по годам SHLS и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. | 45.76% | 53.71% | -64.41% | -37.01% | 1.52% | -21.56% |
FSLR First Solar, Inc. | 21.83% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -15.22% |
Correlation
The correlation between SHLS and FSLR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between SHLS and FSLR has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SHLS:
$2.08B
FSLR:
$34.25B
SHLS:
$0.20
FSLR:
$15.48
SHLS:
62.17
FSLR:
20.56
SHLS:
0.05
FSLR:
0.49
SHLS:
3.90
FSLR:
6.32
SHLS:
3.45
FSLR:
3.47
SHLS:
$535.53M
FSLR:
$5.42B
SHLS:
$179.38M
FSLR:
$2.26B
SHLS:
$62.07M
FSLR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLS vs. FSLR — Ранг доходности на риск
SHLS
FSLR
Сравнение SHLS c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLS | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.86 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 6.08 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLS | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.79 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.62 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.23 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок SHLS и FSLR
Максимальная просадка SHLS за все время составила -93.00%, примерно равная максимальной просадке FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLS и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLS | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.00% | -96.22% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -35.10% | -12.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.56% | -59.97% | -29.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.50% | -59.97% | -32.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.16% | 0.00% | -69.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.24% | -63.28% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.99% | 16.45% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLS и FSLR
Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) имеет более высокую волатильность в 26.35% по сравнению с First Solar, Inc. (FSLR) с волатильностью 16.10%. Это указывает на то, что SHLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLS | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.35% | 16.10% | +10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.34% | 38.80% | +24.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.49% | 56.48% | +28.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.34% | 53.65% | +24.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.27% | 50.61% | +27.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLS и FSLR
Ни SHLS, ни FSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHLS и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shoals Technologies Group, Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHLS и FSLR
SHLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoals Technologies Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.01M при выручке в 140.56M, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
SHLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoals Technologies Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 140.56M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
SHLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoals Technologies Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -297.00K при выручке в 140.56M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
SHLS and FSLR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLS has higher volatility (26.35%) compared to FSLR (16.10%). In terms of maximum drawdown, SHLS dropped -93.00% vs FSLR's -96.22%.
SHLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLS и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор