PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLS с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности SHLS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLS и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
SHLS
Shoals Technologies Group, Inc.		-18.82%53.71%-64.41%-37.01%1.52%-21.56%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%27.07%

Доходность по периодам

С начала года, SHLS показывает доходность -18.82%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

SHLS

1 день
4.86%
1 месяц
15.77%
С начала года
-18.82%
6 месяцев
-12.99%
1 год
111.66%
3 года*
-32.85%
5 лет*
-27.55%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shoals Technologies Group, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SHLS:
SHLS с ARRYSHLS с SPYSHLS с ENLAYSHLS с ENPHSHLS с BLDPSHLS с COHRSHLS с FSLR
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SHLS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLS
Ранг доходности на риск SHLS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLS^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.92

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.41

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.41

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

6.61

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLS на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.92

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.61

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.46

-0.78

Корреляция

Корреляция между SHLS и ^GSPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SHLS и ^GSPC

Максимальная просадка SHLS за все время составила -93.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLS и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SHLS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.00%

-56.78%

-36.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.37%

-12.14%

-35.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.50%

-25.43%

-67.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.82%

-5.78%

-77.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.61%

-10.75%

-47.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.59%

2.60%

+16.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLS и ^GSPC

Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SHLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHLS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.31%

5.37%

+13.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.85%

9.55%

+53.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.28%

18.33%

+70.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.75%

16.90%

+60.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.07%

18.05%

+60.02%