PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHLS с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLS с ^GSPC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHLS или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между SHLS и ^GSPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SHLS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHLS:

-0.20

^GSPC:

0.65

Коэф-т Сортино

SHLS:

0.13

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

SHLS:

1.02

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

SHLS:

-0.23

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

SHLS:

-0.53

^GSPC:

2.61

Индекс Язвы

SHLS:

40.15%

^GSPC:

4.94%

Дневная вол-ть

SHLS:

78.92%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

SHLS:

-93.00%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SHLS:

-84.99%

^GSPC:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, SHLS показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.08%.

SHLS

С начала года

9.04%

1 месяц

76.83%

6 месяцев

24.33%

1 год

-15.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHLS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLS
Ранг риск-скорректированной доходности SHLS, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHLS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHLS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHLS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок SHLS и ^GSPC

Максимальная просадка SHLS за все время составила -93.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHLS и ^GSPC

Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) имеет более высокую волатильность в 22.80% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что SHLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...