PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLS с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLS с ARKK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SHLS и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLS и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021
SHLS
Shoals Technologies Group, Inc.		-22.59%53.71%-64.41%-37.01%1.52%-21.56%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-31.25%

Доходность по периодам

С начала года, SHLS показывает доходность -22.59%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

SHLS

1 день
5.28%
1 месяц
10.96%
С начала года
-22.59%
6 месяцев
-11.20%
1 год
98.19%
3 года*
-33.91%
5 лет*
-28.24%
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shoals Technologies Group, Inc.

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с SHLS:
SHLS с ARRYSHLS с SPYSHLS с ENLAYSHLS с ^GSPCSHLS с ENPHSHLS с BLDPSHLS с COHR
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

SHLS vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLS
Ранг доходности на риск SHLS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLS c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLSARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.66

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.40

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

3.60

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLS vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLS на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLS и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLSARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.02

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.23

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.32

-0.65

Корреляция

Корреляция между SHLS и ARKK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLS и ARKK

Ни SHLS, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHLS
Shoals Technologies Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок SHLS и ARKK

Максимальная просадка SHLS за все время составила -93.00%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLS и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

SHLSARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.00%

-80.97%

-12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.37%

-31.35%

-16.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.50%

-77.23%

-15.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.62%

-55.71%

-27.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.59%

-29.81%

-28.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.46%

12.16%

+7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLS и ARKK

Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 12.59%. Это указывает на то, что SHLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHLSARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.90%

12.59%

+6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.67%

27.62%

+35.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.17%

42.55%

+46.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.72%

46.38%

+31.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.07%

40.11%

+37.96%