Сравнение SHLD с WNTR
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SHLD is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, SHLD returned -0.87% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. SHLD charges 0.50%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 37.02% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between SHLD and WNTR is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. WNTR — Ранг доходности на риск
SHLD
WNTR
Сравнение SHLD c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.02 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 7.72 | -7.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и WNTR
Максимальная просадка SHLD за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -42.65% | +17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.40% | -42.65% | +17.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -10.67% | -12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -20.46% | +16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 16.63% | -6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и WNTR
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 8.28%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 17.89% | -9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.79% | 47.05% | -27.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 53.81% | -28.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 53.49% | -31.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 53.49% | -31.95% |
Сравнение комиссий SHLD и WNTR
SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и WNTR
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and WNTR have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to SHLD (8.28%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -25.40% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -0.87% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.71% for SHLD.
SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор