Сравнение SHLD с IDGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).
SHLD и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и IDGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHLD и IDGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 17.03% | 6.79% | 26.71% | 1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%.
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDGT
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD и IDGT
SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.
Доходность на риск
SHLD vs. IDGT — Ранг доходности на риск
SHLD
IDGT
Сравнение SHLD c IDGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLD | IDGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 1.63 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 2.20 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.94 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 11.26 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.63 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 0.15 | +2.47 |
Корреляция
Корреляция между SHLD и IDGT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и IDGT
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности IDGT в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.95% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и IDGT
Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и IDGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHLD | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -77.95% | +62.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -12.23% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -1.06% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -20.04% | +17.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 3.20% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и IDGT
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHLD | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 8.17% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 15.15% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 21.60% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 23.03% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 23.14% | -2.33% |