Сравнение SHLD с CEG
SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while CEG (Constellation Energy Corp) is a stock. Over the past year, SHLD returned 8.97% vs -15.67% for CEG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.84%.
SHLD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -2.65% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 7.98% |
Correlation
The correlation between SHLD and CEG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. CEG — Ранг доходности на риск
SHLD
CEG
Сравнение SHLD c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLD | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.41 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -0.84 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.34 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.90 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и CEG
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -50.70% | +30.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -38.77% | +18.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.16% | -37.69% | +18.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -11.58% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 18.77% | -10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и CEG
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 7.64%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 15.62% | -7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 37.45% | -18.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 46.57% | -22.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 49.35% | -28.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 49.35% | -28.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и CEG
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CEG в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and CEG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.62%) compared to SHLD (7.64%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs CEG's -50.70%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор