Сравнение SHIB-USD с MSTR
SHIB-USD (Shiba Inu) is a cryptocurrency, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 5 years, SHIB-USD returned -9.23%/yr vs 21.70%/yr for MSTR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHIB-USD и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHIB-USD показывает доходность -28.45%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -14.86%.
SHIB-USD
- 1 день
- -5.01%
- 1 месяц
- -22.36%
- С начала года
- -28.45%
- 6 месяцев
- -43.40%
- 1 год
- -61.51%
- 3 года*
- -14.87%
- 5 лет*
- -9.23%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -30.78%
- С начала года
- -14.86%
- 6 месяцев
- -30.45%
- 1 год
- -65.78%
- 3 года*
- 67.28%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 20.85%
Сравнение доходности по годам SHIB-USD и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHIB-USD Shiba Inu | -28.45% | -67.39% | 104.35% | 28.13% | -75.84% | 3,240.00% |
MSTR Strategy Inc | -14.86% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -21.50% |
Correlation
The correlation between SHIB-USD and MSTR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2021 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIB-USD vs. MSTR — Ранг доходности на риск
SHIB-USD
MSTR
Сравнение SHIB-USD c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHIB-USD | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.82 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.86 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.27 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHIB-USD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | -0.94 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.24 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.12 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SHIB-USD и MSTR
Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -93.92%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIB-USD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.92% | -99.86% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.23% | -76.53% | +8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.30% | -77.42% | -8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.92% | -84.11% | -9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.92% | -72.70% | -21.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.11% | -86.48% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.77% | 51.79% | -8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIB-USD и MSTR
Текущая волатильность для Shiba Inu (SHIB-USD) составляет 12.80%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 19.54%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIB-USD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 19.54% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.48% | 56.24% | -10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.84% | 70.20% | -14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.91% | 90.80% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 209.27% | 73.69% | +135.58% |
Часто задаваемые вопросы
SHIB-USD and MSTR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (19.54%) compared to SHIB-USD (12.80%). In terms of maximum drawdown, SHIB-USD dropped -93.92% vs MSTR's -99.86%.
SHIB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIB-USD и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор