PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHIB-USD с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SHIB-USD с MSTR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shiba Inu (SHIB-USD) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHIB-USD или MSTR.

Корреляция

Корреляция между SHIB-USD и MSTR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SHIB-USD и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shiba Inu (SHIB-USD) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.08%
547.47%
SHIB-USD
MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHIB-USD:

0.06

MSTR:

1.71

Коэф-т Сортино

SHIB-USD:

0.82

MSTR:

2.48

Коэф-т Омега

SHIB-USD:

1.08

MSTR:

1.29

Коэф-т Кальмара

SHIB-USD:

0.01

MSTR:

2.61

Коэф-т Мартина

SHIB-USD:

0.15

MSTR:

7.39

Индекс Язвы

SHIB-USD:

37.74%

MSTR:

23.73%

Дневная вол-ть

SHIB-USD:

75.65%

MSTR:

102.89%

Макс. просадка

SHIB-USD:

-92.10%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

SHIB-USD:

-83.39%

MSTR:

-22.19%

Доходность по периодам

С начала года, SHIB-USD показывает доходность -34.81%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 27.31%.

SHIB-USD

С начала года

-34.81%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-16.66%

1 год

-46.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

27.31%

1 месяц

11.96%

6 месяцев

57.34%

1 год

197.25%

5 лет

96.91%

10 лет

36.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHIB-USD и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHIB-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SHIB-USD, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHIB-USD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIB-USD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIB-USD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIB-USD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIB-USD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHIB-USD c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SHIB-USD, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SHIB-USD: 0.06
MSTR: 3.17
Коэффициент Сортино SHIB-USD, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SHIB-USD: 0.83
MSTR: 3.25
Коэффициент Омега SHIB-USD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
SHIB-USD: 1.08
MSTR: 1.38
Коэффициент Кальмара SHIB-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
SHIB-USD: 0.01
MSTR: 4.60
Коэффициент Мартина SHIB-USD, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
SHIB-USD: 0.16
MSTR: 13.44

Показатель коэффициента Шарпа SHIB-USD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIB-USD и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
3.17
SHIB-USD
MSTR

Просадки

Сравнение просадок SHIB-USD и MSTR

Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -92.10%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.39%
-22.19%
SHIB-USD
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности SHIB-USD и MSTR

Текущая волатильность для Shiba Inu (SHIB-USD) составляет 23.23%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 36.32%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.23%
36.32%
SHIB-USD
MSTR