Сравнение SHIB-USD с MSTR
SHIB-USD (Shiba Inu) is a cryptocurrency, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 5 years, SHIB-USD returned -8.91%/yr vs 11.34%/yr for MSTR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHIB-USD и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHIB-USD показывает доходность -36.28%, а MSTR немного ниже – -38.05%.
SHIB-USD
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -21.04%
- С начала года
- -36.28%
- 6 месяцев
- -39.11%
- 1 год
- -62.51%
- 3 года*
- -17.65%
- 5 лет*
- -8.91%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -41.13%
- С начала года
- -38.05%
- 6 месяцев
- -40.69%
- 1 год
- -75.03%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам SHIB-USD и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHIB-USD Shiba Inu | -36.28% | -67.39% | 104.35% | 28.13% | -75.84% | 3,240.00% |
MSTR Strategy Inc | -38.05% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -26.44% |
Correlation
The correlation between SHIB-USD and MSTR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIB-USD vs. MSTR — Ранг доходности на риск
SHIB-USD
MSTR
Сравнение SHIB-USD c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHIB-USD | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.78 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.95 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.38 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHIB-USD и MSTR
Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -94.59%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIB-USD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.59% | -99.86% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.71% | -79.35% | +7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.80% | -80.13% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.59% | -84.11% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.59% | -80.13% | -14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.22% | -86.44% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.83% | 54.47% | -17.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIB-USD и MSTR
Текущая волатильность для Shiba Inu (SHIB-USD) составляет 14.54%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 23.29%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIB-USD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 23.29% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.11% | 58.20% | -13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.15% | 72.58% | -17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.21% | 90.65% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.21% | 73.95% | +134.26% |
Часто задаваемые вопросы
SHIB-USD and MSTR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (23.29%) compared to SHIB-USD (14.54%). In terms of maximum drawdown, SHIB-USD dropped -94.59% vs MSTR's -99.86%.
SHIB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIB-USD и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор