Сравнение SHGTX с CDAZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX).
SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г.. CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SHGTX и CDAZX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SHGTX показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у CDAZX с доходностью -1.68%.
SHGTX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 9.94%
- 1 год
- 88.68%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 23.00%
CDAZX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHGTX и CDAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 6.99% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 30.80% |
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | -1.68% | 19.20% | 19.75% | 3.90% | 1.31% | 20.14% | -6.39% | 8.17% | -12.03% | 10.32% |
Корреляция
Корреляция между SHGTX и CDAZX составляет 0.65 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий SHGTX и CDAZX
SHGTX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии CDAZX в 1.84%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHGTX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск
SHGTX
CDAZX
Сравнение SHGTX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHGTX | CDAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 2.01 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.90 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 2.66 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | 10.96 | +4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHGTX | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.12 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SHGTX и CDAZX
Максимальная просадка SHGTX за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHGTX и CDAZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHGTX | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -30.94% | -46.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -7.32% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.17% | -10.91% | -32.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -5.01% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.06% | -6.22% | -18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 1.78% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHGTX и CDAZX
Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что SHGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHGTX | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 3.40% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.66% | 7.10% | +14.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.07% | 9.34% | +21.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.26% | 9.09% | +18.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 10.00% | +16.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHGTX и CDAZX
Дивидендная доходность SHGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что меньше доходности CDAZX в 23.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 7.90% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 23.67% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% | 0.00% | 0.00% |