PortfoliosLab logo
Сравнение SHEL с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SHEL и MCD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SHEL и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.51%
1,689.12%
SHEL
MCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHEL:

-0.26

MCD:

0.86

Коэф-т Сортино

SHEL:

-0.19

MCD:

1.30

Коэф-т Омега

SHEL:

0.97

MCD:

1.17

Коэф-т Кальмара

SHEL:

-0.31

MCD:

1.00

Коэф-т Мартина

SHEL:

-0.76

MCD:

3.15

Индекс Язвы

SHEL:

7.60%

MCD:

5.46%

Дневная вол-ть

SHEL:

22.77%

MCD:

20.13%

Макс. просадка

SHEL:

-67.46%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

SHEL:

-10.14%

MCD:

-1.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEL:

$193.60B

MCD:

$226.49B

EPS

SHEL:

$5.06

MCD:

$11.38

Коэффициент P/E

SHEL:

12.86

MCD:

27.83

Коэффициент PEG

SHEL:

2.51

MCD:

2.80

Коэффициент P/S

SHEL:

0.68

MCD:

8.74

Коэффициент P/B

SHEL:

1.09

MCD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$211.83B

MCD:

$19.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$39.88B

MCD:

$11.27B

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$41.36B

MCD:

$10.66B

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 5.39% против 15.49% соответственно.


SHEL

С начала года

6.25%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

0.63%

1 год

-6.44%

5 лет

18.04%

10 лет

5.39%

MCD

С начала года

9.89%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

9.53%

1 год

17.73%

5 лет

14.11%

10 лет

15.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHEL и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHEL
Ранг риск-скорректированной доходности SHEL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHEL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHEL c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SHEL, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SHEL: -0.26
MCD: 0.86
Коэффициент Сортино SHEL, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHEL: -0.19
MCD: 1.30
Коэффициент Омега SHEL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHEL: 0.97
MCD: 1.17
Коэффициент Кальмара SHEL, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SHEL: -0.31
MCD: 1.00
Коэффициент Мартина SHEL, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SHEL: -0.76
MCD: 3.15

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.86
SHEL
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и MCD

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности MCD в 2.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHEL
Shell plc
4.22%4.39%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%
MCD
McDonald's Corporation
2.17%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок SHEL и MCD

Максимальная просадка SHEL за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.14%
-1.42%
SHEL
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и MCD

Shell plc (SHEL) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что SHEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.38%
8.49%
SHEL
MCD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию