PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHEL с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHEL с MCD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shell plc (SHEL) и McDonald's Corporation (MCD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHEL или MCD.

Корреляция

Корреляция между SHEL и MCD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SHEL и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHEL:

-0.14

MCD:

0.88

Коэф-т Сортино

SHEL:

-0.16

MCD:

1.38

Коэф-т Омега

SHEL:

0.98

MCD:

1.18

Коэф-т Кальмара

SHEL:

-0.29

MCD:

1.09

Коэф-т Мартина

SHEL:

-0.67

MCD:

3.58

Индекс Язвы

SHEL:

7.93%

MCD:

5.23%

Дневная вол-ть

SHEL:

23.03%

MCD:

20.26%

Макс. просадка

SHEL:

-67.46%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

SHEL:

-8.05%

MCD:

-2.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEL:

$199.12B

MCD:

$220.72B

EPS

SHEL:

$4.38

MCD:

$11.29

Коэффициент P/E

SHEL:

15.32

MCD:

27.24

Коэффициент PEG

SHEL:

1.48

MCD:

2.73

Коэффициент P/S

SHEL:

0.71

MCD:

8.59

Коэффициент P/B

SHEL:

1.11

MCD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$281.07B

MCD:

$25.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$42.59B

MCD:

$14.61B

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$54.83B

MCD:

$13.88B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHEL показывает доходность 8.72%, а MCD немного выше – 9.11%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 5.71% против 15.26% соответственно.

SHEL

С начала года

8.72%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

4.63%

1 год

-4.30%

5 лет

21.97%

10 лет

5.71%

MCD

С начала года

9.11%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

6.58%

1 год

17.63%

5 лет

15.27%

10 лет

15.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHEL и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHEL
Ранг риск-скорректированной доходности SHEL, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHEL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHEL c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и MCD

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности MCD в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHEL
Shell plc		5.19%4.39%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%
MCD
McDonald's Corporation		2.19%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок SHEL и MCD

Максимальная просадка SHEL за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и MCD

Shell plc (SHEL) и McDonald's Corporation (MCD) имеют волатильность 5.52% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
69.23B
5.96B
(SHEL) Общая выручка
(MCD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHEL и MCD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shell plc и McDonald's Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
18.4%
56.0%
(SHEL) Валовая рентабельность
(MCD) Валовая рентабельность
SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 12.71B при выручке в 69.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.34B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 9.47B при выручке в 69.23B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.65B при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 44.5%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 4.78B при выручке в 69.23B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.87B при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.