PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDG с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHDG с PHEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHDG (Soundwatch Hedged Equity ETF) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, SHDG returned 12.28% vs 16.41% for PHEQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHDG charges 0.53%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.

Доходность

Сравнение доходности SHDG и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHDG показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью 5.93%.

SHDG

1 день
0.01%
1 месяц
1.18%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.11%
1 год
12.28%
3 года*
12.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.25%
1 месяц
1.77%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.33%
1 год
16.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHDG и PHEQ

2026 (YTD)202520242023
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		0.89%11.46%19.66%7.29%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		5.93%11.76%14.94%7.19%

Correlation

The correlation between SHDG and PHEQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.77

The correlation between SHDG and PHEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHDG и PHEQ

Секторы
SHDG
PHEQ

Технологии

36.2%
35.4%

Финансовые услуги

11.9%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.4%
8.6%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

SHDG
36.2%
PHEQ
35.4%

Финансовые услуги

SHDG
11.9%
PHEQ
11.3%

Коммуникационные услуги

SHDG
10.9%
PHEQ
11.8%

Потребительский циклический сектор

SHDG
10.1%
PHEQ
10.2%

Здравоохранение

SHDG
8.4%
PHEQ
8.6%

Промышленность

SHDG
8.1%
PHEQ
8.3%

Потребительский защитный сектор

SHDG
4.9%
PHEQ
5.0%

Энергетика

SHDG
3.5%
PHEQ
3.7%

Коммунальные услуги

SHDG
2.3%
PHEQ
2.4%

Недвижимость

SHDG
1.9%
PHEQ
1.6%

Сырьевые материалы

SHDG
1.8%
PHEQ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Soundwatch Hedged Equity ETF

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с SHDG:
SHDG с SCHDSHDG с IVVSHDG с IWFSHDG с XEQT.TOSHDG с NOIEXSHDG с SPYSHDG с APRH
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с BUFFPHEQ с QFLR

Доходность на риск

SHDG vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDG
Ранг доходности на риск SHDG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHDG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHDG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHDG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHDG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHDG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDG c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHDGPHEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.69

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
4.03

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.87

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

17.69

-10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHDG vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHDG на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа PHEQ равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHDG и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHDGPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.69

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.81

-0.49

Просадки

Сравнение просадок SHDG и PHEQ

Максимальная просадка SHDG за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDG и PHEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHDGPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-12.55%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-4.26%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-0.97%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.93%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SHDG и PHEQ

Текущая волатильность для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) составляет 0.47%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что SHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHDGPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

1.06%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

4.57%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.81%

6.13%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

8.61%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

8.61%

+2.37%

Сравнение комиссий SHDG и PHEQ

SHDG берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDG и PHEQ

Дивидендная доходность SHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности PHEQ в 1.02%

ПозицияTTM2025202420232022
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.02%1.19%1.39%1.73%0.00%
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		0.49%0.49%0.62%1.24%0.90%

Часто задаваемые вопросы

SHDG and PHEQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHEQ has higher volatility (1.06%) compared to SHDG (0.47%). In terms of maximum drawdown, SHDG dropped -15.82% vs PHEQ's -12.55%.

On 1-year performance, PHEQ leads with 16.41% vs 12.28% for SHDG. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SHDG has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PHEQ has performed better with a 16.41% return vs 12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.53% for SHDG.

PHEQ has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.49% for SHDG.

They also come from different issuers: SoundWatch Capital and Parametric. Their fees differ too: 0.53% for SHDG and 0.29% for PHEQ.

PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHDG и PHEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор