PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDG с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHDG с NOIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).

SHDG - это активно управляемый фонд от SoundWatch Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SHDG и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHDG и NOIEX

2026 (YTD)2025202420232022
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		-4.45%11.46%19.66%17.84%2.55%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%2.76%

Доходность по периодам

С начала года, SHDG показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у NOIEX с доходностью -1.97%.

SHDG

1 день
0.48%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.34%
1 год
11.43%
3 года*
12.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Soundwatch Hedged Equity ETF

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с SHDG:
SHDG с SCHDSHDG с IVVSHDG с IWFSHDG с XEQT.TOSHDG с SPYSHDG с APRHSHDG с APRD
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с AAUTXNOIEX с SPHQNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX

Сравнение комиссий SHDG и NOIEX

SHDG берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.

SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF
NOIEX
Northern Income Equity Fund

Доходность на риск

SHDG vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDG
Ранг доходности на риск SHDG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHDG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHDG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHDG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDG c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHDGNOIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.04

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.62

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

6.27

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHDG vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHDG на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOIEX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHDG и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHDGNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.04

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.66

+0.54

Корреляция

Корреляция между SHDG и NOIEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDG и NOIEX

Дивидендная доходность SHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности NOIEX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		0.52%0.49%0.62%1.24%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Просадки

Сравнение просадок SHDG и NOIEX

Максимальная просадка SHDG за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDG и NOIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHDGNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-45.66%

+29.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-12.41%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-5.87%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-5.01%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.75%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SHDG и NOIEX

Текущая волатильность для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) составляет 2.82%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что SHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHDGNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.04%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

9.39%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

19.24%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

16.37%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

17.94%

-6.73%