Сравнение SHDG с NOIEX
SHDG (Soundwatch Hedged Equity ETF) and NOIEX (Northern Income Equity Fund) are both funds - SHDG is a Options Trading fund actively managed by SoundWatch Capital, while NOIEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 3 years, SHDG returned 12.72%/yr vs 22.56%/yr for NOIEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SHDG charges 0.53%/yr vs 0.49%/yr for NOIEX.
Доходность
Сравнение доходности SHDG и NOIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHDG показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у NOIEX с доходностью 11.81%.
SHDG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 12.28%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOIEX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение доходности по годам SHDG и NOIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | 0.89% | 11.46% | 19.66% | 17.84% | 2.55% |
NOIEX Northern Income Equity Fund | 11.81% | 18.81% | 24.28% | 19.56% | 2.76% |
Correlation
The correlation between SHDG and NOIEX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between SHDG and NOIEX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHDG vs. NOIEX — Ранг доходности на риск
SHDG
NOIEX
Сравнение SHDG c NOIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHDG | NOIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.61 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 16.44 | -9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHDG | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.57 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.69 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок SHDG и NOIEX
Максимальная просадка SHDG за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDG и NOIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHDG | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -45.66% | +29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -8.39% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | -18.06% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.88% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -4.99% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.83% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHDG и NOIEX
Текущая волатильность для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) составляет 0.47%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что SHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHDG | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 2.83% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.66% | 8.75% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.81% | 11.82% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 16.36% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.98% | 17.96% | -6.98% |
Сравнение комиссий SHDG и NOIEX
SHDG берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHDG и NOIEX
Дивидендная доходность SHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности NOIEX в 7.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOIEX Northern Income Equity Fund | 7.21% | 7.92% | 6.11% | 7.03% | 5.44% | 14.26% | 7.67% | 8.58% | 15.73% | 7.56% | 3.02% | 5.57% |
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | 0.49% | 0.49% | 0.62% | 1.24% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHDG and NOIEX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOIEX has higher volatility (2.83%) compared to SHDG (0.47%). In terms of maximum drawdown, SHDG dropped -15.82% vs NOIEX's -45.66%.
NOIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHDG и NOIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор