PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHDG с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SHDG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHDG - это активно управляемый фонд от SoundWatch Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SHDG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHDG и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		-4.45%11.46%19.66%17.84%2.55%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%1.40%

Доходность по периодам

С начала года, SHDG показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

SHDG

1 день
0.48%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.34%
1 год
11.43%
3 года*
12.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Soundwatch Hedged Equity ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SHDG:
SHDG с SCHDSHDG с IVVSHDG с IWFSHDG с XEQT.TOSHDG с NOIEXSHDG с APRHSHDG с APRD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SHDG и SPY

SHDG берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SHDG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDG
Ранг доходности на риск SHDG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHDG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHDG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHDG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHDGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.96

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.49

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.53

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

7.27

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHDG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHDG на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHDG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHDGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.96

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.56

+0.64

Корреляция

Корреляция между SHDG и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDG и SPY

Дивидендная доходность SHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		0.52%0.49%0.62%1.24%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SHDG и SPY

Максимальная просадка SHDG за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SHDGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-55.19%

+39.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-12.05%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-5.53%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-9.09%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.54%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SHDG и SPY

Текущая волатильность для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) составляет 2.82%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHDGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.35%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

9.50%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

19.06%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

17.06%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

17.92%

-6.71%