PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDG с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHDG с XEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

SHDG и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHDG - это активно управляемый фонд от SoundWatch Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SHDG и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHDG и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		-4.45%11.46%19.66%17.84%2.55%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		0.33%25.19%14.53%19.92%5.44%
Разные валюты инструментов

SHDG торгуется в USD, в то время как XEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHDG показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью -0.63%.

SHDG

1 день
0.48%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.34%
1 год
11.43%
3 года*
12.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

XEQT.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.27%
1 год
23.58%
3 года*
17.01%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Soundwatch Hedged Equity ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с SHDG:
SHDG с SCHDSHDG с IVVSHDG с IWFSHDG с NOIEXSHDG с SPYSHDG с APRHSHDG с APRD
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий SHDG и XEQT.TO

SHDG берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.

SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

SHDG vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDG
Ранг доходности на риск SHDG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHDG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHDG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHDG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDG c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHDGXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.40

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.01

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.06

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

9.74

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHDG vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHDG на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHDG и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHDGXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.40

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.67

+0.53

Корреляция

Корреляция между SHDG и XEQT.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDG и XEQT.TO

Дивидендная доходность SHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности XEQT.TO в 1.64%

TTM2025202420232022202120202019
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		0.52%0.49%0.62%1.24%0.90%0.00%0.00%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%

Просадки

Сравнение просадок SHDG и XEQT.TO

Максимальная просадка SHDG за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -36.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDG и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SHDGXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-29.74%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-11.78%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-4.27%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-4.20%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.64%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SHDG и XEQT.TO

Текущая волатильность для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) составляет 2.82%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что SHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHDGXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.94%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

10.05%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

16.91%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

16.05%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

18.75%

-7.54%