PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDG с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHDG с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SHDG и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHDG - это активно управляемый фонд от SoundWatch Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SHDG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHDG и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		-4.45%11.46%19.66%17.84%2.55%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%6.85%

Доходность по периодам

С начала года, SHDG показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

SHDG

1 день
0.48%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.34%
1 год
11.43%
3 года*
12.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Soundwatch Hedged Equity ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SHDG:
SHDG с IVVSHDG с IWFSHDG с XEQT.TOSHDG с NOIEXSHDG с SPYSHDG с APRHSHDG с APRD
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий SHDG и SCHD

SHDG берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

SHDG vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDG
Ранг доходности на риск SHDG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHDG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHDG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHDG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHDGSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.88

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.32

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.05

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

3.55

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHDG vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHDG на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHDG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHDGSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.84

+0.36

Корреляция

Корреляция между SHDG и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDG и SCHD

Дивидендная доходность SHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		0.52%0.49%0.62%1.24%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок SHDG и SCHD

Максимальная просадка SHDG за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDG и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

SHDGSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-33.37%

+17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-12.74%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-3.43%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-3.34%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.75%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SHDG и SCHD

Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHDGSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.33%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

7.96%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

15.69%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

14.40%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

16.70%

-5.49%