PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDG с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHDG с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

SHDG и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHDG - это активно управляемый фонд от SoundWatch Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SHDG и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHDG и IVV

2026 (YTD)2025202420232022
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		-4.45%11.46%19.66%17.84%2.55%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%1.43%

Доходность по периодам

С начала года, SHDG показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%.

SHDG

1 день
0.48%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.34%
1 год
11.43%
3 года*
12.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Soundwatch Hedged Equity ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SHDG:
SHDG с SCHDSHDG с IWFSHDG с XEQT.TOSHDG с NOIEXSHDG с SPYSHDG с APRHSHDG с APRD
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий SHDG и IVV

SHDG берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

SHDG vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDG
Ранг доходности на риск SHDG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHDG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHDG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHDG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDG c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHDGIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.00

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.52

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.54

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

7.28

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHDG vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHDG на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHDG и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHDGIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.00

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.42

+0.78

Корреляция

Корреляция между SHDG и IVV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDG и IVV

Дивидендная доходность SHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		0.52%0.49%0.62%1.24%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок SHDG и IVV

Максимальная просадка SHDG за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDG и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

SHDGIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-55.25%

+39.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-12.06%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-5.57%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-10.84%

+9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.55%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SHDG и IVV

Текущая волатильность для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) составляет 2.82%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHDGIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.34%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

9.47%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

18.31%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

16.89%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

18.03%

-6.82%