- ISIN
- US89832P1509
- Эмитент
- SoundWatch Capital
- Дата выпуска
- 30 нояб. 2016 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $168M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции SHDG — $33.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) показал доход в 0.88% с начала года и 12.30% за последние 12 месяцев.
Soundwatch Hedged Equity ETF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SHDG по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SHDG закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.19% | -0.57% | -5.49% | 4.71% | 1.06% | 0.25% | 0.88% | ||||||
| 2025 | 2.33% | -1.00% | -5.67% | -0.40% | 4.51% | 2.64% | 2.18% | 1.79% | 2.44% | 1.58% | 0.52% | 0.36% | 11.46% |
| 2024 | 1.45% | 4.22% | 1.82% | -3.12% | 3.71% | 3.49% | 1.03% | 2.09% | 2.00% | -0.52% | 4.60% | -2.35% | 19.66% |
| 2023 | 4.06% | -1.03% | 3.77% | 1.09% | 0.51% | 5.28% | 2.27% | -1.08% | -5.05% | -1.55% | 7.04% | 1.80% | 17.84% |
| 2022 | 1.56% | 3.82% | -2.74% | 2.55% |
Метрики бенчмарка
Soundwatch Hedged Equity ETF has an annualized alpha of 0.18%, beta of 0.69, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2022.
- This ETF participated in 78.96% of S&P 500 Index downside but only 68.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.18%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 68.25%
- Участие в снижении
- 78.96%
Комиссия
Комиссия SHDG составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHDG имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHDG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.93 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 13.52 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Soundwatch Hedged Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.18 | $0.30 | $0.19 |
Дивидендный доход | 0.49% | 0.49% | 0.62% | 1.24% | 0.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Soundwatch Hedged Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.19 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Soundwatch Hedged Equity ETF показал максимальную просадку в 15.82%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.
Текущая просадка Soundwatch Hedged Equity ETF составляет 0.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -15.82%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 15d | 5mo 2dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.69%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 16d | 4mo 13dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.62%март 2026 г. | 1mo 25d | — | 4mo 1dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -6.49%авг. 2024 г. | 19d | 25d | 1mo 14dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.63%март 2023 г. | 22d | 21d | 1mo 13dфевр. 2023 г. - март 2023 г. |
Показатели просадок
| SHDG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -56.78% | +40.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -9.10% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | -18.90% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.74% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -10.72% | +8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.97% | -0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SHDG
Добавьте Soundwatch Hedged Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHDG