Сравнение SHDG с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
SHDG и IWF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHDG - это активно управляемый фонд от SoundWatch Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SHDG и IWF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHDG и IWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | -4.45% | 11.46% | 19.66% | 17.84% | 2.55% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -2.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SHDG показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -9.05%.
SHDG
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHDG и IWF
SHDG берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.
Доходность на риск
SHDG vs. IWF — Ранг доходности на риск
SHDG
IWF
Сравнение SHDG c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHDG | IWF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.84 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 4.08 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHDG | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.84 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.37 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между SHDG и IWF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHDG и IWF
Дивидендная доходность SHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности IWF в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | 0.52% | 0.49% | 0.62% | 1.24% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок SHDG и IWF
Максимальная просадка SHDG за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDG и IWF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHDG | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -64.25% | +48.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -16.27% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -12.36% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -22.21% | +20.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 4.80% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHDG и IWF
Текущая волатильность для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) составляет 2.82%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что SHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHDG | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 6.82% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 12.39% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 22.41% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 21.41% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 20.92% | -9.71% |