PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDG с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHDG с IVVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

SHDG и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHDG - это активно управляемый фонд от SoundWatch Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SHDG и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHDG и IVVM

2026 (YTD)202520242023
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		-4.45%11.46%19.66%3.06%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, SHDG показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

SHDG

1 день
0.48%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.34%
1 год
11.43%
3 года*
12.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Soundwatch Hedged Equity ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с SHDG:
SHDG с SCHDSHDG с IVVSHDG с IWFSHDG с XEQT.TOSHDG с NOIEXSHDG с SPYSHDG с APRH
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий SHDG и IVVM

SHDG берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

SHDG vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDG
Ранг доходности на риск SHDG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHDG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHDG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHDG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDG c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHDGIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.98

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.50

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

7.89

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHDG vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHDG на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHDG и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHDGIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.98

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.25

-0.05

Корреляция

Корреляция между SHDG и IVVM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDG и IVVM

Дивидендная доходность SHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности IVVM в 0.69%

TTM2025202420232022
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		0.52%0.49%0.62%1.24%0.90%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHDG и IVVM

Максимальная просадка SHDG за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDG и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

SHDGIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-11.62%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-9.29%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-2.72%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-0.96%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.64%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SHDG и IVVM

Текущая волатильность для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) составляет 2.82%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что SHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHDGIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.76%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

6.04%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

12.91%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

9.82%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

9.82%

+1.39%