PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDG с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHDG с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

SHDG и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHDG - это активно управляемый фонд от SoundWatch Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SHDG и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHDG и IVVB

2026 (YTD)202520242023
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		-4.91%11.46%19.66%3.06%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, SHDG показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

SHDG

1 день
0.19%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-2.56%
1 год
10.92%
3 года*
11.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Soundwatch Hedged Equity ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с SHDG:
SHDG с SCHDSHDG с IVVSHDG с IWFSHDG с XEQT.TOSHDG с NOIEXSHDG с SPYSHDG с APRH
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий SHDG и IVVB

SHDG берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

SHDG vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDG
Ранг доходности на риск SHDG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHDG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHDG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHDG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHDG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHDG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDG c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHDGIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.02

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.52

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.59

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

7.12

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHDG vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHDG на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHDG и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHDGIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.02

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.05

+0.14

Корреляция

Корреляция между SHDG и IVVB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDG и IVVB

Дивидендная доходность SHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности IVVB в 1.26%

TTM2025202420232022
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		0.52%0.49%0.62%1.24%0.90%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHDG и IVVB

Максимальная просадка SHDG за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDG и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

SHDGIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-13.08%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-6.90%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-4.45%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-1.67%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.54%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SHDG и IVVB

Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) имеют волатильность 2.78% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHDGIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.67%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

6.27%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

10.63%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

9.47%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

9.47%

+1.75%