Сравнение SHDG с APLY
SHDG (Soundwatch Hedged Equity ETF) and APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SHDG returned 11.42%/yr vs 11.40%/yr for APLY. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHDG charges 0.53%/yr vs 0.99%/yr for APLY.
Доходность
Сравнение доходности SHDG и APLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHDG показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью 14.78%.
SHDG
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- 19.82%
- С начала года
- 14.78%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHDG и APLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | 1.81% | 11.46% | 19.66% | 9.67% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 14.78% | 4.69% | 18.62% | 11.43% |
Correlation
The correlation between SHDG and APLY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between SHDG and APLY has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHDG vs. APLY — Ранг доходности на риск
SHDG
APLY
Сравнение SHDG c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHDG | APLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.26 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 7.84 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHDG и APLY
Максимальная просадка SHDG за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDG и APLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHDG | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -30.41% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -11.76% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | -30.41% | +14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -6.81% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 4.88% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHDG и APLY
Текущая волатильность для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) составляет 1.29%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что SHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHDG | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 9.53% | -8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 16.20% | -10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.68% | 20.00% | -12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 21.36% | -10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 21.36% | -10.53% |
Сравнение комиссий SHDG и APLY
SHDG берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии APLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHDG и APLY
Дивидендная доходность SHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности APLY в 34.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 34.80% | 36.38% | 24.95% | 14.36% | 0.00% |
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | 0.49% | 0.49% | 0.62% | 1.24% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
SHDG and APLY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLY has higher volatility (9.53%) compared to SHDG (1.29%). In terms of maximum drawdown, SHDG dropped -15.82% vs APLY's -30.41%.
On 3-year performance, SHDG leads with 11.42% vs 11.40% for APLY. On fees, SHDG is cheaper at 0.53% per year. On volatility, SHDG has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHDG has performed better with a 11.42% return vs 11.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHDG is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.99% for APLY.
APLY has the higher dividend yield at 34.80%, compared with 0.49% for SHDG.
They also come from different issuers: SoundWatch Capital and YieldMax. Their fees differ too: 0.53% for SHDG and 0.99% for APLY.
APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHDG и APLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор