Сравнение SHAPX с SOPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX).
SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и SOPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAPX и SOPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAPX показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у SOPAX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции SHAPX превзошли акции SOPAX по среднегодовой доходности: 12.29% против 11.50% соответственно.
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAPX и SOPAX
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SOPAX в 1.02%.
Доходность на риск
SHAPX vs. SOPAX — Ранг доходности на риск
SHAPX
SOPAX
Сравнение SHAPX c SOPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAPX | SOPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.78 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.14 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 4.90 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAPX | SOPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.78 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.95 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SHAPX и SOPAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и SOPAX
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, что больше доходности SOPAX в 13.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и SOPAX
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -46.19%, примерно равная максимальной просадке SOPAX в -46.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и SOPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAPX | SOPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -46.78% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -9.94% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -19.31% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -34.72% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -6.50% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -4.90% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.30% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и SOPAX
ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAPX | SOPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.56% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 7.00% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 13.53% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 14.24% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 16.36% | +0.36% |