Сравнение SHAPX с FKINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX).
SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. FKINX управляется Franklin Templeton.
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и FKINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAPX и FKINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 2.96% | 12.24% | 7.12% | 8.65% | -5.29% | 17.21% | 3.57% | 15.75% | -5.54% | 8.43% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAPX показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у FKINX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции SHAPX превзошли акции FKINX по среднегодовой доходности: 12.29% против 7.65% соответственно.
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
FKINX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 7.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAPX и FKINX
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FKINX в 0.62%.
Доходность на риск
SHAPX vs. FKINX — Ранг доходности на риск
SHAPX
FKINX
Сравнение SHAPX c FKINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAPX | FKINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.66 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.34 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.94 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 9.23 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAPX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.66 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.85 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.82 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.90 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SHAPX и FKINX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и FKINX
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, что больше доходности FKINX в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 5.10% | 5.58% | 5.59% | 5.52% | 5.22% | 6.52% | 5.22% | 5.11% | 5.34% | 5.04% | 5.19% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и FKINX
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -46.19%, что больше максимальной просадки FKINX в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и FKINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAPX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -43.18% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -6.72% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -13.20% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -23.91% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -1.88% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -3.73% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.41% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и FKINX
ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAPX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 2.19% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 4.17% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 7.87% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 7.95% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 9.31% | +7.41% |