Сравнение SHAG с FLTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB).
SHAG и FLTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. FLTB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SHAG и FLTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAG и FLTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.10% | 6.27% | 4.30% | 4.61% | -6.37% | -0.91% | 4.70% | 5.79% | 0.80% | -0.11% |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 0.42% | 6.60% | 5.14% | 5.94% | -5.88% | -1.20% | 5.57% | 5.87% | 1.06% | -0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у FLTB с доходностью 0.42%.
SHAG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
FLTB
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAG и FLTB
SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FLTB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHAG vs. FLTB — Ранг доходности на риск
SHAG
FLTB
Сравнение SHAG c FLTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAG | FLTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.20 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 3.32 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.13 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 12.88 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAG | FLTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.20 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.82 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SHAG и FLTB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAG и FLTB
Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что сопоставимо с доходностью FLTB в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.35% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 4.36% | 4.31% | 4.11% | 3.20% | 1.63% | 0.89% | 1.56% | 2.67% | 2.50% | 1.78% | 1.59% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SHAG и FLTB
Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, примерно равная максимальной просадке FLTB в -9.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и FLTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAG | FLTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.62% | -9.37% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -1.52% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.62% | -9.26% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.67% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -1.41% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.37% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAG и FLTB
Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) составляет 0.84%, в то время как у Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что SHAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAG | FLTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 1.01% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 1.52% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 2.28% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.78% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 2.93% | -0.34% |