Сравнение SHAG с VSDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB).
SHAG и VSDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. VSDB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SHAG и VSDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAG и VSDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.10% | 3.91% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 0.38% | 4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у VSDB с доходностью 0.38%.
SHAG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
VSDB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAG и VSDB
SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VSDB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHAG vs. VSDB — Ранг доходности на риск
SHAG
VSDB
Сравнение SHAG c VSDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAG | VSDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAG | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 2.78 | -1.95 |
Корреляция
Корреляция между SHAG и VSDB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAG и VSDB
Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности VSDB в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.35% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 4.20% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHAG и VSDB
Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что больше максимальной просадки VSDB в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и VSDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAG | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.62% | -1.42% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.72% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -0.17% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAG и VSDB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAG | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 1.91% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 1.91% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 1.91% | +0.68% |