PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHAG с FLTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHAG с FLTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR).

SHAG и FLTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. FLTR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Фонд был запущен 25 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHAG и FLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHAG и FLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		0.10%6.27%4.30%4.61%-6.37%-0.91%4.70%5.79%0.80%-0.11%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		0.68%5.22%7.38%7.41%0.74%0.55%1.44%5.70%0.30%1.02%

Доходность по периодам

С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 0.68%.

SHAG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.28%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

FLTR

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.71%
3 года*
6.47%
5 лет*
4.28%
10 лет*
3.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с SHAG:
SHAG с CLOISHAG с JPLDSHAG с BSVSHAG с VSDBSHAG с ZTWOSHAG с GVISHAG с BBBS
Часто сравнивают с FLTR:
FLTR с FLOTFLTR с SGOVFLTR с VRIGFLTR с JBBBFLTR с ICSHFLTR с USFRFLTR с ENIAX

Сравнение комиссий SHAG и FLTR

SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FLTR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

SHAG vs. FLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAG
Ранг доходности на риск SHAG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FLTR
Ранг доходности на риск FLTR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAG c FLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHAGFLTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.10

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.43

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.92

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

2.44

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.27

17.88

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHAG vs. FLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAG на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLTR равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAG и FLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHAGFLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.10

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

2.01

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.51

+0.32

Корреляция

Корреляция между SHAG и FLTR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAG и FLTR

Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности FLTR в 4.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		4.35%4.33%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%0.77%0.00%0.00%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		4.86%4.97%5.93%6.07%2.29%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%

Просадки

Сравнение просадок SHAG и FLTR

Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и FLTR.

Загрузка...

Показатели просадок

SHAGFLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.62%

-17.84%

+8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-1.93%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.62%

-3.06%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.15%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.68%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.26%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAG и FLTR

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SHAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHAGFLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.40%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

0.58%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

2.25%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

2.14%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

5.01%

-2.42%