- CUSIP
- 97717Y808
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 18 мая 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $47M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 13K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $590.75K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции SHAG — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHAG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,085.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) показал доход в 0.93% с начала года и 3.04% за последние 12 месяцев.
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SHAG по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 авг. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении SHAG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.65% | -0.87% | 0.22% | 0.20% | 0.09% | -0.06% | 0.33% | 0.93% | ||||
| 2025 | 0.54% | 0.94% | 0.48% | 0.59% | 0.20% | 0.88% | -0.20% | 1.09% | 0.40% | 0.40% | 0.55% | 0.24% | 6.27% |
| 2024 | 0.37% | -0.42% | 0.48% | -0.72% | 0.89% | 0.60% | 1.45% | 1.09% | 0.86% | -1.00% | 0.69% | -0.03% | 4.30% |
| 2023 | 1.34% | -1.39% | 1.68% | 0.37% | -0.42% | -0.35% | 0.37% | 0.18% | -0.42% | -0.05% | 1.67% | 1.58% | 4.61% |
| 2022 | -1.19% | -0.66% | -2.00% | -1.34% | 0.68% | -0.88% | 1.22% | -1.60% | -2.05% | -0.34% | 1.67% | 0.01% | -6.37% |
| 2021 | -0.12% | -0.41% | -0.17% | 0.34% | 0.24% | -0.14% | 0.46% | -0.17% | -0.32% | -0.41% | -0.10% | -0.12% | -0.91% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF has an annualized alpha of 1.93%, beta of 0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 24, 2017.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (8.00%) than losses (5.85%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.93%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 8.00%
- Участие в снижении
- 5.85%
Комиссия
Комиссия SHAG составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHAG имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 61% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHAG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.50 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 10.58 | -3.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.01 | $2.08 | $2.12 | $1.44 | $0.64 | $0.46 | $1.20 | $1.36 | $1.25 | $0.38 |
Дивидендный доход | 4.24% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.20 | $0.15 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.00 | $1.18 | ||||
| 2025 | $0.18 | $0.16 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.15 | $0.19 | $0.18 | $0.14 | $0.18 | $0.16 | $0.17 | $2.08 |
| 2024 | $0.15 | $0.14 | $0.16 | $0.15 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.22 | $2.12 |
| 2023 | $0.07 | $0.08 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.16 | $1.44 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.64 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.10 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 9.62%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
Текущая просадка WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.62%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 9mo | 2y 12moавг. 2021 г. - авг. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-5.80%март 2020 г. | 11d | 2mo 1d | 2mo 12dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-1.79%май 2018 г. | 8mo 12d | 7mo 10d | 1y 3moсент. 2017 г. - дек. 2018 г. | — |
-1.38%март 2026 г. | 24d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-1.23%нояб. 2024 г. | 1mo 21d | 2mo 13d | 4mo 4dсент. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| SHAG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.62% | -56.78% | +47.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -9.10% | +7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.38% | -18.90% | +17.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.44% | -25.43% | +15.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.17% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -10.69% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 2.14% | -1.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SHAG
Добавьте WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHAG