PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHAG с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHAG и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHAG и JPLD


Доходность по периодам

С начала года, SHAG показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.63%.


SHAG

1 день
0.17%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.19%
3 года*
4.51%
5 лет*
1.66%
10 лет*

JPLD

1 день
0.13%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Сравнение комиссий SHAG и JPLD

SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SHAG vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHAG
Ранг доходности на риск SHAG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG: 8787
Ранг коэф-та Мартина

JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAG c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHAGJPLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.80

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

4.32

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.59

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

4.14

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

20.05

-7.52

SHAG vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAG на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPLD равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAG и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHAGJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.80

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

3.32

-2.48

Корреляция

Корреляция между SHAG и JPLD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAG и JPLD

Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности JPLD в 4.22%


TTM202520242023202220212020201920182017
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF
4.34%4.33%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%0.77%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
4.22%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHAG и JPLD

Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и JPLD.


Загрузка...

Показатели просадок


SHAGJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.62%

-1.17%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-1.17%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.49%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.14%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.24%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAG и JPLD

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что SHAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHAGJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.58%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

0.99%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

1.79%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

1.86%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

1.86%

+0.73%