Сравнение SHAG с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
SHAG и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SHAG и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAG и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.27% | 6.27% | 4.30% | 2.97% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.63% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAG показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.63%.
SHAG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAG и JPLD
SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHAG vs. JPLD — Ранг доходности на риск
SHAG
JPLD
Сравнение SHAG c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAG | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.80 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 4.32 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.59 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 4.14 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 20.05 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAG | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.80 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 3.32 | -2.48 |
Корреляция
Корреляция между SHAG и JPLD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAG и JPLD
Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.34% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHAG и JPLD
Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAG | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.62% | -1.17% | -8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -1.17% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.49% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -0.14% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.24% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAG и JPLD
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что SHAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAG | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 0.58% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.99% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 1.79% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 1.86% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 1.86% | +0.73% |