PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHAG с CLOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHAG с CLOI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund (SHAG) и VanEck CLO ETF (CLOI).

SHAG и CLOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHAG или CLOI.

Корреляция

Корреляция между SHAG и CLOI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SHAG и CLOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund (SHAG) и VanEck CLO ETF (CLOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.49%
22.37%
SHAG
CLOI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHAG:

3.18

CLOI:

1.57

Коэф-т Сортино

SHAG:

5.34

CLOI:

1.95

Коэф-т Омега

SHAG:

1.67

CLOI:

1.70

Коэф-т Кальмара

SHAG:

1.88

CLOI:

1.97

Коэф-т Мартина

SHAG:

14.68

CLOI:

16.09

Индекс Язвы

SHAG:

0.46%

CLOI:

0.40%

Дневная вол-ть

SHAG:

2.11%

CLOI:

4.11%

Макс. просадка

SHAG:

-9.62%

CLOI:

-3.25%

Текущая просадка

SHAG:

-0.25%

CLOI:

-0.49%

Доходность по периодам

С начала года, SHAG показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у CLOI с доходностью 1.12%.

SHAG

С начала года

2.01%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.45%

1 год

6.58%

5 лет

1.20%

10 лет

N/A

CLOI

С начала года

1.12%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

2.46%

1 год

6.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHAG и CLOI

SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CLOI в 0.40%.

CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOI: 0.40%
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund
График комиссии SHAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHAG: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHAG и CLOI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAG
Ранг риск-скорректированной доходности SHAG, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHAG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
CLOI
Ранг риск-скорректированной доходности CLOI, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHAG c CLOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund (SHAG) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SHAG, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SHAG: 3.18
CLOI: 1.57
Коэффициент Сортино SHAG, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SHAG: 5.34
CLOI: 1.95
Коэффициент Омега SHAG, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SHAG: 1.67
CLOI: 1.70
Коэффициент Кальмара SHAG, с текущим значением в 5.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SHAG: 5.45
CLOI: 1.97
Коэффициент Мартина SHAG, с текущим значением в 14.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SHAG: 14.68
CLOI: 16.09

Показатель коэффициента Шарпа SHAG на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа CLOI равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAG и CLOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.18
1.57
SHAG
CLOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAG и CLOI

Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности CLOI в 6.44%

TTM20242023202220212020201920182017
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund		4.32%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%1.26%
CLOI
VanEck CLO ETF		6.44%6.71%5.62%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHAG и CLOI

Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что больше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и CLOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25%
-0.49%
SHAG
CLOI

Волатильность

Сравнение волатильности SHAG и CLOI

Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund (SHAG) составляет 0.86%, в то время как у VanEck CLO ETF (CLOI) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что SHAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86%
4.04%
SHAG
CLOI