PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHAG с CLOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHAG с CLOI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHAG (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF) and CLOI (VanEck CLO ETF) are both exchange-traded funds - SHAG is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index, while CLOI is a CLO fund actively managed by VanEck. SHAG is passively managed, while CLOI is actively managed. Over the past 3 years, SHAG returned 4.72%/yr vs 7.11%/yr for CLOI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SHAG charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for CLOI.

Доходность

Сравнение доходности SHAG и CLOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и VanEck CLO ETF (CLOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHAG показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у CLOI с доходностью 2.06%.

SHAG

1 день
0.07%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.73%
3 года*
4.72%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—

CLOI

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.46%
3 года*
7.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHAG и CLOI

2026 (YTD)2025202420232022
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		0.48%6.27%4.30%4.61%-0.73%
CLOI
VanEck CLO ETF		2.06%5.84%8.26%8.95%2.59%

Correlation

The correlation between SHAG and CLOI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

VanEck CLO ETF

Часто сравнивают с SHAG:
SHAG с FLTRSHAG с BSVSHAG с JPLDSHAG с VSDBSHAG с BBBSSHAG с ZTWOSHAG с GVI
Часто сравнивают с CLOI:
CLOI с CLOACLOI с PAAACLOI с CLOBCLOI с JAAAXCLOI с ICLOCLOI с QLENXCLOI с LQD

Доходность на риск

SHAG vs. CLOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAG
Ранг доходности на риск SHAG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CLOI
Ранг доходности на риск CLOI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAG c CLOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHAGCLOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
4.64

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
7.30

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

2.14

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

8.79

-6.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

41.57

-31.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHAG vs. CLOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAG на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа CLOI равного 4.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAG и CLOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHAGCLOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

4.64

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

2.76

-1.93

Просадки

Сравнение просадок SHAG и CLOI

Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что больше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и CLOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHAGCLOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.62%

-3.25%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-0.62%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.38%

-3.25%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.19%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.13%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAG и CLOI

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с VanEck CLO ETF (CLOI) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что SHAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHAGCLOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.14%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

0.67%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

1.18%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

2.55%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

2.55%

+0.03%

Сравнение комиссий SHAG и CLOI

SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CLOI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAG и CLOI

Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности CLOI в 5.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CLOI
VanEck CLO ETF		5.35%5.61%6.71%5.61%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		4.28%4.33%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SHAG and CLOI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHAG has higher volatility (0.60%) compared to CLOI (0.14%). In terms of maximum drawdown, SHAG dropped -9.62% vs CLOI's -3.25%.

On 3-year performance, CLOI leads with 7.11% vs 4.72% for SHAG. On fees, SHAG is cheaper at 0.12% per year. On volatility, CLOI has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLOI has performed better with a 7.11% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHAG is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for CLOI.

CLOI has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 4.28% for SHAG.

SHAG is categorized as Short-Term Bond, while CLOI is CLO. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.12% for SHAG and 0.40% for CLOI.

CLOI currently has the higher Sharpe Ratio (4.64 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHAG и CLOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор