Сравнение SHAG с BBBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS).
SHAG и BBBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. BBBS - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHAG и BBBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAG и BBBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.10% | 6.27% | 4.14% |
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.13% | 6.67% | 4.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у BBBS с доходностью 0.13%.
SHAG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
BBBS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAG и BBBS
SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BBBS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHAG vs. BBBS — Ранг доходности на риск
SHAG
BBBS
Сравнение SHAG c BBBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAG | BBBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.16 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 3.20 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.40 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 13.34 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAG | BBBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.16 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 2.38 | -1.55 |
Корреляция
Корреляция между SHAG и BBBS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAG и BBBS
Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности BBBS в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.35% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% |
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.55% | 4.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHAG и BBBS
Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что больше максимальной просадки BBBS в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и BBBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAG | BBBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.62% | -1.45% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -1.45% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.83% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -0.27% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.37% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAG и BBBS
Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) составляет 0.84%, в то время как у Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что SHAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAG | BBBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.98% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 1.32% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 2.25% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.27% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 2.27% | +0.32% |