PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHAG с BSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHAG с BSV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).

SHAG и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHAG и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHAG и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		0.27%6.27%4.30%4.61%-6.37%-0.91%4.70%5.79%0.80%-0.11%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.23%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, SHAG показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.23%.

SHAG

1 день
0.17%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.50%
3 года*
4.51%
5 лет*
1.66%
10 лет*
—

BSV

1 день
0.08%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.20%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с SHAG:
SHAG с FLTRSHAG с CLOISHAG с JPLDSHAG с VSDBSHAG с ZTWOSHAG с GVISHAG с BBBS
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLV

Сравнение комиссий SHAG и BSV

SHAG берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

SHAG vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAG
Ранг доходности на риск SHAG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAG c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHAGBSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.11

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

3.37

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

3.21

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

12.06

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHAG vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAG на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAG и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHAGBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.11

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.86

-0.02

Корреляция

Корреляция между SHAG и BSV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAG и BSV

Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности BSV в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		4.34%4.33%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%0.77%0.00%0.00%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Просадки

Сравнение просадок SHAG и BSV

Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и BSV.

Загрузка...

Показатели просадок

SHAGBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.62%

-8.54%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-1.29%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.62%

-8.54%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.69%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.98%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.34%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAG и BSV

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что SHAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHAGBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.78%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.18%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

2.00%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

2.71%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

2.37%

+0.22%