Сравнение SHAG с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
SHAG и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHAG и DHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAG и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.10% | 6.27% | 4.30% | 4.61% | -6.37% | -0.91% | 4.70% | 5.79% | 0.80% | -0.11% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 8.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.41%.
SHAG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAG и DHS
SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.
Доходность на риск
SHAG vs. DHS — Ранг доходности на риск
SHAG
DHS
Сравнение SHAG c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAG | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.10 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 1.54 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.22 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.24 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 4.77 | +7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAG | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.10 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.82 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.40 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между SHAG и DHS составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAG и DHS
Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности DHS в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.35% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок SHAG и DHS
Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAG | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.62% | -67.25% | +57.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -10.84% | +9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.62% | -15.28% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -3.76% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -9.62% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 2.82% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAG и DHS
Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) составляет 0.84%, в то время как у WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что SHAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAG | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 3.08% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 7.14% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 13.31% | -11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 13.87% | -11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 16.06% | -13.47% |