PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с YQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с YQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SH is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, SH returned -17.62% vs -13.84% for YQQQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SH charges 0.90%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SH и YQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SH показывает доходность -8.37%, а YQQQ немного ниже – -8.57%.

SH

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-7.88%
1 год
-17.62%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-9.14%
10 лет*
-12.88%

YQQQ

1 день
0.41%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и YQQQ

2026 (YTD)20252024
SH
ProShares Short S&P500		-8.37%-11.35%-3.60%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-8.57%-9.97%-4.06%

Correlation

The correlation between SH and YQQQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

0.89

The correlation between SH and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с PSQYQQQ с TQQY

Доходность на риск

SH vs. YQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c YQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.50
-1.11

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.16
-1.50

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.83

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.67

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

-1.61

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SH vs. YQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.50, что ниже коэффициента Шарпа YQQQ равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и YQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.50

-1.11

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.76

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SH и YQQQ

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и YQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-28.21%

-66.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.28%

-20.82%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.64%

-27.87%

-66.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.73%

-14.25%

-53.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

8.62%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и YQQQ

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 2.79%, в то время как у YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.90%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

9.85%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

12.50%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

16.25%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

16.25%

+1.76%

Сравнение комиссий SH и YQQQ

SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и YQQQ

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности YQQQ в 32.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		4.52%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		32.16%31.71%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SH and YQQQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YQQQ has higher volatility (3.90%) compared to SH (2.79%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs YQQQ's -28.21%.

On 1-year performance, YQQQ leads with -13.84% vs -17.62% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -13.84% return vs -17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.

YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 4.52% for SH.

SH is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.99% for YQQQ.

YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и YQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор