Сравнение SH с UVXY
SH (ProShares Short S&P500) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.50%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SH charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности SH и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -7.32%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции SH превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -12.50% против -72.05% соответственно.
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам SH и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between SH and UVXY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.77 |
The correlation between SH and UVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SH
UVXY
Сравнение SH c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SH | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.99 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.48 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SH и UVXY
Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SH | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -100.00% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -73.88% | +57.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -95.42% | +56.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -99.75% | +55.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.80% | -100.00% | +25.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.58% | -100.00% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.87% | -98.76% | +30.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 49.56% | -40.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 3.37%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SH | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 17.16% | -13.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 66.78% | -56.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 85.47% | -72.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 103.82% | -86.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 112.00% | -94.01% |
Сравнение комиссий SH и UVXY
SH берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и UVXY
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SH and UVXY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, SH leads with -12.50% vs -72.05% for UVXY. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SH has performed better with a -12.50% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.00% for UVXY.
SH is categorized as Inverse Equities, while UVXY is Volatility. SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.95% for UVXY.
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SH и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор