Сравнение SH с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
SH и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SH и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции SH превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -11.91% против -72.80% соответственно.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и UVXY
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
SH vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SH
UVXY
Сравнение SH c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -0.51 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | -0.30 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.66 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.80 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.51 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.64 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | -0.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.67 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SH и UVXY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и UVXY
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SH и UVXY
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -100.00% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -85.64% | +59.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -99.77% | +59.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | -100.00% | +25.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -100.00% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -98.53% | +31.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 71.09% | -49.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 5.36%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 45.03% | -39.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 71.80% | -62.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 113.07% | -94.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 105.47% | -88.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 114.51% | -96.52% |