PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.89%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SH charges 0.90%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SH и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -12.89% против 30.09% соответственно.

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SH and UPRO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-1.00

The correlation between SH and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SH и UPRO

Секторы
SH
UPRO

Финансовые услуги

91.6%
28.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

SH
91.6%
UPRO
28.8%

Сырьевые материалы

SH

-

UPRO
0.8%

Коммуникационные услуги

SH

-

UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

SH

-

UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

SH

-

UPRO
2.0%

Энергетика

SH

-

UPRO
1.4%

Здравоохранение

SH

-

UPRO
3.8%

Промышленность

SH

-

UPRO
3.4%

Недвижимость

SH

-

UPRO
0.8%

Технологии

SH

-

UPRO
17.8%

Коммунальные услуги

SH

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SH vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
2.30

-3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
2.76

-4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.36

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.03

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

12.80

-14.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SH vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

2.30

-3.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.46

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

0.56

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.65

-1.24

Просадки

Сравнение просадок SH и UPRO

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-76.82%

-17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.28%

-26.78%

+8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-48.87%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-63.94%

+19.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-76.82%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.62%

-2.09%

-92.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.73%

-14.42%

-53.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

6.33%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 2.84%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

8.45%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

26.60%

-17.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

35.35%

-23.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

50.32%

-33.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

53.74%

-35.73%

Сравнение комиссий SH и UPRO

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и UPRO

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SH and UPRO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.45%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs -12.89% for SH. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs -12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 0.68% for UPRO.

SH is categorized as Inverse Equities, while UPRO is Leveraged Equities. SH tracks S&P 500 (-100%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор