Сравнение SH с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SH и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SH и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -11.91% против 25.53% соответственно.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и UPRO
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SH vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SH
UPRO
Сравнение SH c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 0.63 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 1.21 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.18 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.06 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 4.22 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.63 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.34 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | 0.48 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.60 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между SH и UPRO составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и UPRO
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SH и UPRO
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -76.82% | -17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -33.38% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -63.94% | +23.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | -76.82% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -18.68% | -75.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -14.53% | -52.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 8.41% | +13.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 5.36%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 16.04% | -10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 28.48% | -19.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 54.36% | -36.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 50.34% | -33.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 53.69% | -35.70% |