PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SH с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с SSO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SH (ProShares Short S&P500) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.50%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SH charges 0.89%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности SH и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -12.50% против 23.26% соответственно.

SH

1 день
0.55%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-6.15%
С начала года
-7.32%
1 год
-13.16%
3 года*
-11.46%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.50%

SSO

1 день
-1.03%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
14.60%
С начала года
17.80%
1 год
37.75%
3 года*
32.35%
5 лет*
18.24%
10 лет*
23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-7.32%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
SSO
ProShares Ultra S&P500		17.80%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between SH and SSO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.99

The correlation between SH and SSO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SH и SSO

Секторы
SH
SSO

Финансовые услуги

98.8%
24.5%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

6.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

1.5%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

5.5%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

25.9%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

SH
98.8%
SSO
24.5%

Сырьевые материалы

SH

-

SSO
1.3%

Коммуникационные услуги

SH

-

SSO
6.8%

Потребительский циклический сектор

SH

-

SSO
6.5%

Потребительский защитный сектор

SH

-

SSO
3.2%

Энергетика

SH

-

SSO
1.5%

Здравоохранение

SH

-

SSO
6.3%

Промышленность

SH

-

SSO
5.5%

Недвижимость

SH

-

SSO
1.3%

Технологии

SH

-

SSO
25.9%

Коммунальные услуги

SH

-

SSO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

SH vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
1.52

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
2.05

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.27

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.09

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

8.58

-10.12

SH vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и SSO

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-84.67%

-9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-18.17%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-35.21%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-46.73%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-59.34%

-15.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.58%

-2.70%

-91.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.87%

-19.48%

-48.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

4.41%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и SSO

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 3.37%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

6.83%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

19.92%

-9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

25.02%

-12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

33.87%

-16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

35.86%

-17.87%

Сравнение комиссий SH и SSO

SH берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и SSO

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SSO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SH
ProShares Short S&P500		4.22%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.67%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SH and SSO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (6.83%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -12.50% for SH. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.89% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.67% for SSO.

SH is categorized as Inverse Equities, while SSO is Leveraged Equities. SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор