PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с SSO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.89%/yr vs 24.21%/yr for SSO. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SH charges 0.90%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности SH и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -12.89% против 24.21% соответственно.

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between SH and SSO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

-0.99

The correlation between SH and SSO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SH и SSO

Секторы
SH
SSO

Финансовые услуги

91.6%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

SH
91.6%
SSO
11.8%

Сырьевые материалы

SH

-

SSO
1.8%

Коммуникационные услуги

SH

-

SSO
11.2%

Потребительский циклический сектор

SH

-

SSO
10.1%

Потребительский защитный сектор

SH

-

SSO
4.9%

Энергетика

SH

-

SSO
3.5%

Здравоохранение

SH

-

SSO
8.5%

Промышленность

SH

-

SSO
8.3%

Недвижимость

SH

-

SSO
1.9%

Технологии

SH

-

SSO
35.6%

Коммунальные услуги

SH

-

SSO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

SH vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
2.25

-3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
2.86

-4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.38

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.91

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

12.80

-14.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SH vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

2.25

-3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.59

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

0.68

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.42

-1.01

Просадки

Сравнение просадок SH и SSO

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-84.67%

-9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.28%

-18.17%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-35.21%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-46.73%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-59.34%

-16.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.62%

-1.40%

-93.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.73%

-19.57%

-48.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

4.13%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и SSO

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 2.84%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

5.66%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

17.78%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

23.60%

-11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

33.65%

-16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

35.89%

-17.88%

Сравнение комиссий SH и SSO

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и SSO

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SSO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SH and SSO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (5.66%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.21% vs -12.89% for SH. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.21% return vs -12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 0.62% for SSO.

SH is categorized as Inverse Equities, while SSO is Leveraged Equities. SH tracks S&P 500 (-100%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор