PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SH с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с SPXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SH (ProShares Short S&P500) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily), while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.50%/yr vs 28.72%/yr for SPXL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SH charges 0.89%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности SH и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -12.50% против 28.72% соответственно.

SH

1 день
0.55%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-6.15%
С начала года
-7.32%
1 год
-13.16%
3 года*
-11.46%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.50%

SPXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
19.87%
С начала года
24.85%
1 год
55.18%
3 года*
44.11%
5 лет*
21.24%
10 лет*
28.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-7.32%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		24.85%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between SH and SPXL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г.

-1.00

The correlation between SH and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SH и SPXL

Секторы
SH
SPXL

Финансовые услуги

98.8%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SH
98.8%
SPXL
11.1%

Сырьевые материалы

SH

-

SPXL
1.7%

Коммуникационные услуги

SH

-

SPXL
10.6%

Потребительский циклический сектор

SH

-

SPXL
9.9%

Потребительский защитный сектор

SH

-

SPXL
4.5%

Энергетика

SH

-

SPXL
3.1%

Здравоохранение

SH

-

SPXL
8.3%

Промышленность

SH

-

SPXL
7.8%

Недвижимость

SH

-

SPXL
1.8%

Технологии

SH

-

SPXL
39.0%

Коммунальные услуги

SH

-

SPXL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

SH vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
1.47

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
1.97

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.26

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.07

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

8.18

-9.71

SH vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и SPXL

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-76.86%

-17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-26.77%

+10.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-48.95%

+10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-63.80%

+19.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-76.86%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.58%

-4.60%

-89.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.87%

-16.06%

-51.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

6.77%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и SPXL

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 3.37%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

10.79%

-7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

30.09%

-20.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

37.68%

-25.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

50.59%

-33.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

53.38%

-35.39%

Сравнение комиссий SH и SPXL

SH берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и SPXL

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		4.22%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

SH and SPXL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (10.79%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 28.72% vs -12.50% for SH. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 28.72% return vs -12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.89% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.52% for SPXL.

SH is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор