PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SH с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SH и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SH и MSTZ


2026 (YTD)20252024
SH
ProShares Short S&P500
4.94%-11.35%-2.92%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-24.90%-38.95%-94.26%

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.


SH

1 день
-0.79%
1 месяц
4.70%
С начала года
4.94%
6 месяцев
4.06%
1 год
-11.88%
3 года*
-10.10%
5 лет*
-7.71%
10 лет*
-11.91%

MSTZ

1 день
3.21%
1 месяц
12.49%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
172.88%
1 год
4.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short S&P500

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Сравнение комиссий SH и MSTZ

SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Доходность на риск

SH vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SH
Ранг доходности на риск SH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 88
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHMSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

0.03

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.82

1.17

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.16

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.10

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.56

-0.13

-0.42

SH vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.03

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

-0.53

-0.04

Корреляция

Корреляция между SH и MSTZ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и MSTZ

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500
3.95%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SH и MSTZ

Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и MSTZ.


Загрузка...

Показатели просадок


SHMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.26%

-99.36%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.61%

-83.20%

+56.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.87%

-97.37%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.50%

-93.92%

+26.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.86%

61.41%

-39.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и MSTZ

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 5.36%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

38.01%

-32.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

122.49%

-113.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

147.18%

-129.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

172.91%

-156.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

172.91%

-154.92%