Сравнение SH с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
SH и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SH и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -2.92% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и MSTZ
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
SH vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
SH
MSTZ
Сравнение SH c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 0.03 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 1.17 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.16 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.10 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.13 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.03 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.53 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SH и MSTZ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и MSTZ
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SH и MSTZ
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -99.36% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -83.20% | +56.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -97.37% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -93.92% | +26.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 61.41% | -39.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и MSTZ
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 5.36%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 38.01% | -32.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 122.49% | -113.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 147.18% | -129.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 172.91% | -156.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 172.91% | -154.92% |