PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SH с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с MSFT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SH (ProShares Short S&P500) is Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SH returned -12.50%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SH и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -7.32%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -12.50% против 23.73% соответственно.

SH

1 день
0.55%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-6.15%
С начала года
-7.32%
1 год
-13.16%
3 года*
-11.46%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.50%

MSFT

1 день
1.38%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
-11.78%
С начала года
-16.69%
1 год
-20.04%
3 года*
5.90%
5 лет*
8.28%
10 лет*
23.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-7.32%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.69%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between SH and MSFT is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.68

Over the past year, the inverse relationship between SH and MSFT has weakened: their correlation has moved from -0.68 to -0.40, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

SH vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
-0.74

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
-0.91

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.89

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.58

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.08

-0.46

SH vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и MSFT

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-69.38%

-25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-34.50%

+18.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-34.50%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-37.15%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-37.15%

-37.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.58%

-25.54%

-69.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.87%

-21.80%

-46.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

18.60%

-10.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и MSFT

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 3.37%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

10.80%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

24.46%

-14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

27.35%

-14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

27.05%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

27.18%

-9.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и MSFT

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности MSFT в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SH
ProShares Short S&P500		4.22%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SH and MSFT have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.80%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор