PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с MSFT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) is Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SH returned -12.90%/yr vs 23.85%/yr for MSFT. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SH и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.33%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -12.90% против 23.85% соответственно.

SH

1 день
1.41%
1 месяц
1.68%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-4.58%
1 год
-14.55%
3 года*
-11.90%
5 лет*
-8.40%
10 лет*
-12.90%

MSFT

1 день
1.80%
1 месяц
-10.66%
С начала года
-22.33%
6 месяцев
-22.85%
1 год
-22.44%
3 года*
4.54%
5 лет*
7.88%
10 лет*
23.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-5.55%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
MSFT
Microsoft Corporation		-22.33%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between SH and MSFT is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.69

Over the past year, the inverse relationship between SH and MSFT has weakened: their correlation has moved from -0.69 to -0.46, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

SH vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
-0.87

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
-1.10

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.86

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.66

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

-1.32

-0.36

SH vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и MSFT

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-69.38%

-25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.42%

-33.91%

+17.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-33.91%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-37.15%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-37.15%

-38.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.48%

-30.58%

-63.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.78%

-21.79%

-45.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

17.08%

-7.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и MSFT

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 4.80%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

11.34%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

22.94%

-13.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

26.02%

-13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

26.79%

-9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

27.09%

-9.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и MSFT

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности MSFT в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.95%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SH
ProShares Short S&P500		4.39%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SH and MSFT have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (11.34%) compared to SH (4.80%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор