PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SH с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SH и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -7.32%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -12.50% против 11.13% соответственно.


SH

1 день
0.55%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-6.15%
С начала года
-7.32%
1 год
-13.16%
3 года*
-11.46%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.50%

GLD

1 день
-1.98%
1 месяц
-8.22%
6 месяцев
-13.79%
С начала года
-7.91%
1 год
18.39%
3 года*
26.20%
5 лет*
16.59%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500
-7.32%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
GLD
SPDR Gold Shares
-7.91%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between SH and GLD is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.06

Over the past year, the inverse relationship between SH and GLD has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short S&P500

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

SH vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SH
Ранг доходности на риск SH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SHGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.14

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.70

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

1.67

-3.21

SH vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и GLD

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и GLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-45.56%

-49.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-26.40%

+10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-26.40%

-12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-26.40%

-18.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-26.40%

-48.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.58%

-26.40%

-68.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.87%

-16.19%

-51.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

11.04%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и GLD

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 3.37%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

6.59%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

24.21%

-14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

28.00%

-15.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

18.41%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

16.11%

+1.88%

Сравнение комиссий SH и GLD

SH берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и GLD

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500
4.22%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы


SH and GLD have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (6.59%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 11.13% vs -12.50% for SH. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.13% return vs -12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.00% for GLD.

SH is categorized as Inverse Equities, while GLD is Gold. SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор