Сравнение SH с EDZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ).
SH и EDZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SH и EDZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и EDZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -18.08% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у EDZ с доходностью -18.08%. За последние 10 лет акции SH превзошли акции EDZ по среднегодовой доходности: -11.91% против -32.61% соответственно.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
EDZ
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- -18.08%
- 6 месяцев
- -25.16%
- 1 год
- -61.85%
- 3 года*
- -35.87%
- 5 лет*
- -17.17%
- 10 лет*
- -32.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и EDZ
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EDZ в 1.08%.
Доходность на риск
SH vs. EDZ — Ранг доходности на риск
SH
EDZ
Сравнение SH c EDZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | EDZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -1.02 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | -1.76 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.79 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.79 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -1.03 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | EDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -1.02 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.31 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | -0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.58 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SH и EDZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и EDZ
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности EDZ в 5.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 5.39% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SH и EDZ
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что меньше максимальной просадки EDZ в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и EDZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | EDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -99.99% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -79.29% | +52.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -87.98% | +47.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | -98.73% | +24.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -99.99% | +6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -97.71% | +30.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 60.47% | -38.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и EDZ
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 5.36%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) волатильность равна 28.26%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | EDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 28.26% | -22.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 44.44% | -34.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 60.74% | -42.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 55.62% | -38.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 60.45% | -42.46% |