PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SH с EDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с EDZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SH (ProShares Short S&P500) and EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily), while EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.50%/yr vs -34.13%/yr for EDZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SH charges 0.89%/yr vs 1.08%/yr for EDZ.

Доходность

Сравнение доходности SH и EDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -7.32%, что значительно выше, чем у EDZ с доходностью -50.67%. За последние 10 лет акции SH превзошли акции EDZ по среднегодовой доходности: -12.50% против -34.13% соответственно.

SH

1 день
0.55%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-6.15%
С начала года
-7.32%
1 год
-13.16%
3 года*
-11.46%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.50%

EDZ

1 день
6.39%
1 месяц
17.31%
6 месяцев
-40.86%
С начала года
-50.67%
1 год
-65.33%
3 года*
-43.45%
5 лет*
-24.56%
10 лет*
-34.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и EDZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-7.32%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-50.67%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%

Correlation

The correlation between SH and EDZ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

0.73

The correlation between SH and EDZ shifts across timeframes, from 0.65 (5 years) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SH и EDZ

Секторы
SH
EDZ

Финансовые услуги

98.8%
26.2%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

3.9%

Здравоохранение

-

5.9%

Промышленность

-

19.7%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

-

14.6%

Коммунальные услуги

-

7.2%

Финансовые услуги

SH
98.8%
EDZ
26.2%

Сырьевые материалы

SH

-

EDZ
3.7%

Коммуникационные услуги

SH

-

EDZ
3.4%

Потребительский циклический сектор

SH

-

EDZ
8.0%

Потребительский защитный сектор

SH

-

EDZ
6.0%

Энергетика

SH

-

EDZ
3.9%

Здравоохранение

SH

-

EDZ
5.9%

Промышленность

SH

-

EDZ
19.7%

Недвижимость

SH

-

EDZ
1.4%

Технологии

SH

-

EDZ
14.6%

Коммунальные услуги

SH

-

EDZ
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SPYEDZ с SCHY

Доходность на риск

SH vs. EDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c EDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHEDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
-0.93

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
-1.63

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.81

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.87

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.44

-0.10

SH vs. EDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDZ равному -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и EDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и EDZ

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что меньше максимальной просадки EDZ в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и EDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHEDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-99.99%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-74.94%

+58.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-90.46%

+51.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-92.91%

+48.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-98.90%

+24.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.58%

-99.99%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.87%

-97.73%

+29.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

45.52%

-36.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и EDZ

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 3.37%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) волатильность равна 28.73%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHEDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

28.73%

-25.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

64.01%

-54.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

70.63%

-58.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

59.49%

-42.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

61.64%

-43.65%

Сравнение комиссий SH и EDZ

SH берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии EDZ в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и EDZ

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности EDZ в 6.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		6.78%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%
SH
ProShares Short S&P500		4.22%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SH and EDZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (28.73%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs EDZ's -99.99%.

On 10-year performance, SH leads with -12.50% vs -34.13% for EDZ. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SH has performed better with a -12.50% return vs -34.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 4.22% for SH.

SH is categorized as Inverse Equities, while EDZ is Leveraged Equities. SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.89% for SH and 1.08% for EDZ.

EDZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и EDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор