PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с SCHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDZ returned -25.35%/yr vs 7.96%/yr for SCHY. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -57.78%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 7.94%.

EDZ

1 день
3.54%
1 месяц
-25.77%
С начала года
-57.78%
6 месяцев
-60.09%
1 год
-76.12%
3 года*
-48.58%
5 лет*
-25.35%
10 лет*
-36.84%

SCHY

1 день
-0.93%
1 месяц
0.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
10.00%
1 год
22.39%
3 года*
15.09%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-57.78%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%19.95%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.94%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between EDZ and SCHY is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

-0.68

The correlation between EDZ and SCHY has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и SCHY

Секторы
EDZ
SCHY

Финансовые услуги

26.2%
15.8%

Промышленность

19.7%
13.8%

Технологии

14.6%
3.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.9%

Коммунальные услуги

7.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

6.0%
14.8%

Здравоохранение

5.9%
4.0%

Энергетика

3.9%
10.3%

Сырьевые материалы

3.7%
5.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
15.8%

Недвижимость

1.4%
0.9%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
SCHY
15.8%

Промышленность

EDZ
19.7%
SCHY
13.8%

Технологии

EDZ
14.6%
SCHY
3.8%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
SCHY
7.9%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
SCHY
7.4%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
SCHY
14.8%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
SCHY
4.0%

Энергетика

EDZ
3.9%
SCHY
10.3%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
SCHY
5.7%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
SCHY
15.8%

Недвижимость

EDZ
1.4%
SCHY
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

EDZ vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
1.89

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.75
2.59

-5.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.34

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.47

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

7.90

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

1.89

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.60

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.66

-1.27

Просадки

Сравнение просадок EDZ и SCHY

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-24.04%

-75.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.94%

-9.11%

-66.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.69%

-12.16%

-77.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.33%

-24.04%

-68.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-5.13%

-94.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-4.97%

-92.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.20%

2.84%

+43.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и SCHY

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

3.41%

+22.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.78%

9.79%

+41.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.37%

11.90%

+47.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

13.25%

+43.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.97%

13.23%

+47.74%

Сравнение комиссий EDZ и SCHY

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и SCHY

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности SCHY в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.46%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.44%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and SCHY have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (25.64%) compared to SCHY (3.41%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, SCHY leads with 7.96% vs -25.35% for EDZ. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHY has performed better with a 7.96% return vs -25.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 10.46%, compared with 3.44% for SCHY.

EDZ is categorized as Leveraged Equities, while SCHY is Dividend. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор