Сравнение SGRT с GDMA
SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both exchange-traded funds - SGRT is a Large Cap Growth Equities fund, while GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и GDMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 45.10%, что значительно выше, чем у GDMA с доходностью 10.22%.
SGRT
- 1 день
- -5.57%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 45.10%
- 6 месяцев
- 41.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 45.10% | 26.83% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 10.22% | 10.74% |
Correlation
The correlation between SGRT and GDMA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. GDMA — Ранг доходности на риск
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDMA
Сравнение SGRT c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRT | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRT и GDMA
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и GDMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -16.66% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -3.51% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -3.78% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и GDMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 15.24% | +20.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 10.21% | +25.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.41% | 11.32% | +24.09% |
Сравнение комиссий SGRT и GDMA
SGRT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и GDMA
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности GDMA в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.53% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and GDMA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.
GDMA has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.11% for SGRT.
SGRT is categorized as Large Cap Growth Equities, while GDMA is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.77% for GDMA.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и GDMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор