PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMA с GLDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden, while GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. GDMA is actively managed, while GLDI is passively managed. Over the past 5 years, GDMA returned 7.66%/yr vs 11.15%/yr for GLDI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности GDMA и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью 2.06%.

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

GLDI

1 день
-0.81%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.06%
6 месяцев
4.42%
1 год
21.23%
3 года*
19.54%
5 лет*
11.15%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMA и GLDI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		2.06%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%4.80%

Correlation

The correlation between GDMA and GLDI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRT
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ

Доходность на риск

GDMA vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMAGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.46

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
1.90

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

1.55

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

6.07

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMA vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа GLDI равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMAGLDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.46

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.99

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.37

+0.52

Просадки

Сравнение просадок GDMA и GLDI

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMAGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-32.26%

+15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-13.73%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-13.73%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-14.07%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-7.37%

+6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-14.00%

+10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.50%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и GLDI

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMAGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

3.88%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

12.87%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

14.57%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

11.31%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

11.35%

-0.38%

Сравнение комиссий GDMA и GLDI

GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и GLDI

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности GLDI в 22.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		22.37%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%

Часто задаваемые вопросы

GDMA and GLDI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.18%) compared to GLDI (3.88%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs GLDI's -32.26%.

On 5-year performance, GLDI leads with 11.15% vs 7.66% for GDMA. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDI has performed better with a 11.15% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

GLDI has the higher dividend yield at 22.37%, compared with 2.51% for GDMA.

GDMA is categorized as Hedge Fund, while GLDI is Precious Metals. They also come from different issuers: Gadsden and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.65% for GLDI.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMA и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор