Сравнение GDMA с GLDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI).
GDMA и GLDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г.. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMA и GLDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMA и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 11.59% | -3.93% |
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 1.47% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -1.11% | -3.42% | 23.50% | 14.40% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMA показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью 1.47%.
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
GLDI
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMA и GLDI
GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.
Доходность на риск
GDMA vs. GLDI — Ранг доходности на риск
GDMA
GLDI
Сравнение GDMA c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMA | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.86 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 2.39 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.39 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 1.87 | +2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 10.83 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMA | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.86 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.13 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.37 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между GDMA и GLDI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMA и GLDI
Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности GLDI в 20.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 20.58% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
Просадки
Сравнение просадок GDMA и GLDI
Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и GLDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMA | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -32.26% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -13.73% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -14.07% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -7.90% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -14.11% | +10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.37% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMA и GLDI
Текущая волатильность для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) составляет 4.01%, в то время как у Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что GDMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMA | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 9.68% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 11.89% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 13.84% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.44% | 10.97% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 11.23% | -0.41% |