PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMA с GLDI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both exchange-traded funds - GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden, while GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. GDMA is actively managed, while GLDI is passively managed. Over the past 5 years, GDMA returned 8.19%/yr vs 10.96%/yr for GLDI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности GDMA и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью -4.45%.

GDMA

1 день
-3.51%
1 месяц
2.90%
С начала года
10.22%
6 месяцев
9.52%
1 год
30.24%
3 года*
16.68%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

GLDI

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-5.42%
1 год
11.67%
3 года*
17.47%
5 лет*
10.96%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMA и GLDI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		10.22%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.70%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-4.45%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%5.05%

Correlation

The correlation between GDMA and GLDI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.26

The correlation between GDMA and GLDI shifts across timeframes, from 0.21 (5 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с BAMYGDMA с GDEGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRT
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с GLDW.LGLDI с JEPQ

Доходность на риск

GDMA vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDMAGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.73

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.01

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

0.83

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

2.73

+7.97

GDMA vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа GLDI равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDMA и GLDI

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMAGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-32.26%

+15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-14.14%

+6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-14.14%

+6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-14.14%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-13.28%

+9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-13.99%

+10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.30%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и GLDI

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMAGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

7.18%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

14.58%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

15.99%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

11.58%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

11.52%

-0.20%

Сравнение комиссий GDMA и GLDI

GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и GLDI

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности GLDI в 26.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.53%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		26.67%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%

Часто задаваемые вопросы

GDMA and GLDI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (8.71%) compared to GLDI (7.18%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs GLDI's -32.26%.

On 5-year performance, GLDI leads with 10.96% vs 8.19% for GDMA. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDI has performed better with a 10.96% return vs 8.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

GLDI has the higher dividend yield at 26.67%, compared with 2.53% for GDMA.

GDMA is categorized as Hedge Fund, while GLDI is Gold. They also come from different issuers: Gadsden and UBS. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.65% for GLDI.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMA и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор