Сравнение SGRT с DARP
SGRT (SMART Earnings Growth ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у DARP с доходностью 22.80%.
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- 16.21%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 52.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
DARP Grizzle Growth ETF | 22.80% | 21.77% |
Correlation
The correlation between SGRT and DARP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. DARP — Ранг доходности на риск
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DARP
Сравнение SGRT c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth ETF (SGRT) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRT | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRT и DARP
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -30.27% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | -8.14% | -9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -4.64% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.05% | 25.76% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.05% | 26.61% | +10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 26.61% | +10.44% |
Сравнение комиссий SGRT и DARP
SGRT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и DARP
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности DARP в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.35% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and DARP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
DARP has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор