PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGPIX с SMPIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX).

SGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SGPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SGPIX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у SMPIX с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции SGPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 7.65% против 40.03% соответственно.

SGPIX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.49%
С начала года
3.76%
6 месяцев
2.76%
1 год
28.67%
3 года*
9.36%
5 лет*
0.47%
10 лет*
7.65%

SMPIX

1 день
0.98%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
2.30%
1 год
171.08%
3 года*
66.89%
5 лет*
37.66%
10 лет*
40.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		3.76%3.52%7.53%15.35%-22.72%13.29%17.43%18.95%-5.76%12.73%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		-1.62%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Корреляция

Корреляция между SGPIX и SMPIX составляет 0.69 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий SGPIX и SMPIX

SGPIX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.49%.

SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Small Cap Growth Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Часто сравнивают с SGPIX:
SGPIX с VOOSGPIX с MSCISGPIX с VIOOSGPIX с ENPIXSGPIX с EMCAXSGPIX с NESGXSGPIX с PMPIX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с PRMTX

Доходность на риск

SGPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGPIX
Ранг доходности на риск SGPIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGPIXSMPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.87

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.47

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

4.89

-3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

13.71

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGPIX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGPIXSMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.87

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.11

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.17

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.07

+0.26

Просадки

Сравнение просадок SGPIX и SMPIX

Максимальная просадка SGPIX за все время составила -58.70%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPIX и SMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.70%

-94.09%

+35.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-22.72%

+13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.64%

-94.09%

+59.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-94.09%

+50.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-83.99%

+77.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-57.43%

+46.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

8.12%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SGPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) составляет 7.25%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что SGPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

16.28%

-9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

36.98%

-23.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.15%

58.79%

-36.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

332.41%

-310.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

236.99%

-214.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGPIX и SMPIX

Дивидендная доходность SGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SMPIX в 13.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		0.17%0.18%1.58%0.80%3.80%2.06%0.00%0.00%4.29%0.00%0.00%2.58%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		13.23%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%